Traduction de «Instrument met inverse variabele rente » (Néerlandais → Français) :

TERMINOLOGIE

instrument met inverse variabele rente
instrument à taux variable inversé

Instrument met inverse variabele rente
Instrument à taux variable inversé

Instrument met variabele rente
Instrument à taux variable

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

In tegenstelling tot de berekening van de WAM staat de berekening van de WAL voor effecten met variabele rente en gestructureerde financiële instrumenten het niet toe renteherzieningsdata te gebruiken en wordt in plaats daarvan alleen de gestelde eindvervaldatum van een financieel instrument gebruikt.
Contrairement au calcul de la MMP, le calcul de la DVMP effectué pour les titres à taux variable et les instruments financiers structurés ne peut se baser sur les dates de révision du taux d'intérêt, mais uniquement sur la date d'échéance finale de l'instrument financier.

Indien een instelling een aanvullend-tier 1- of tier 2-instrument uitgeeft met een variabele rente of met een vaste rente die na verloop van tijd door een variabel rentetarief wordt vervangen, mag het over dat instrument betaalde rentetarief derhalve niet oplopen wanneer de kredietwaardigheid van de instelling afneemt.
Autrement dit, si un établissement émet un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou un instrument de fonds propres de catégorie 2 avec un taux variable, ou un taux fixe qui passera à un taux variable, le taux qu'il verse sur cet instrument ne doit pas augmenter lorsque la qualité de crédit de l'entreprise diminue.

Aldus wordt een renteswap waarbij een instelling een variabele rente ontvangt en een vaste rente betaalt, behandeld als een lange positie in een instrument met variabele rente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de volgende rentevaststelling, en een korte positie in een instrument met vaste rente en met dezelfde looptijd als de swap zelf.
Par conséquent, un contrat d'échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.

Bij instrumenten met variabele rente berekent de instelling, uitgaande van de marktwaarde van elk instrument, het rendement op basis van de hypothese dat het kapitaal verschuldigd wordt op het tijdstip dat de rente voor wijziging vatbaar is (voor de eerstvolgende periode).
Dans le cas d'instruments à taux variable, l'établissement prend la valeur de marché de chaque instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de la prochaine fixation du taux d'intérêt.

Surpluspercentages voor instrumenten met inverse variabele rente:
Taux de décote appliqués aux instruments à taux variable inversé

Opslag voor instrumenten met inverse variabele rente:
Taux de décote supplémentaires appliqués aux instruments de niveau 2 à taux variable inversé