Ces simulations de crise analysent les retombées d’une crise sur les taux de défaut, les taux de recouvrement, les marges de crédit et les corrélations sur les pertes et profits de l’unité de négociation en corrélation.
Such stress scenarios shall examine the effects of stress to default rates, recovery rates, credit spreads, and correlations on the profit and loss of the correlation trading desk.