Traduction de «portefeuille de négociation en corrélation » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE

portefeuille de négociation en corrélation
correlation trading portfolio | CTP [Abbr.]

position hors portefeuille de négociation | position hors portefeuille de négociation relative à des instruments financiers | position ne relevant pas du portefeuille de négociation
non-trading-book position | non-trading-book position in financial instruments

risque découlant du portefeuille de négociation | risque du portefeuille de négociation
trading book risk | trading-book exposure | trading-book risk

portefeuille de négociation | portefeuille de transaction | instruments de transaction | instruments de négociation
trading book

portefeuille de négociation [ portefeuille de transaction | instruments de négociation | instruments de transaction ]
trading book

gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en matière de négociations [ gestionnaire de portefeuille et conseillère principale en matière de négociations ]
portfolio manager and senior negotiations advisor

Directeur de Portefeuille de litiges, négociations et de sensibilisation [ Directrice de Portefeuille de litiges, négociations et de sensibilisation ]
Director of Litigation Portfolios, Outreach and Negotiations [ Director, Litigation Portfolios, Outreach and Negotiations ]

négociation informatisée | gestion informatisée des portefeuilles | négociation assistée par ordinateur
program trading

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Le portefeuille de négociation en corrélation se compose de positions de titrisation et de dérivés de crédit au nième cas de défaut qui remplissent les critères suivants:
The correlation trading portfolio shall consist of securitisation positions and n-th-to-default credit derivatives that meet the following criteria:

Un établissement peut inclure dans le portefeuille de négociation en corrélation des positions qui ne sont ni des positions de titrisation, ni des dérivés de crédit au nième cas de défaut, mais qui couvrent d’autres positions dudit portefeuille, à condition qu’il existe un marché liquide à double sens, tel que décrit au point 14 ter, point b), pour l’instrument ou ses sous-jacents».
An institution may include in the correlation trading portfolio positions which are neither securitisation positions nor n-th-to-default credit derivatives but which hedge other positions of that portfolio, provided that a liquid two-way market as described in point 14b(b) exists for the instrument or its underlyings’.

les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s’appliqueraient aux seules positions longues nettes du portefeuille de négociation en corrélation.
the total specific risk capital charges that would apply just to the net long positions of the correlation trading portfolio.

les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s’appliqueraient aux seules positions courtes nettes du portefeuille de négociation en corrélation.
the total specific risk capital charges that would apply just to the net short positions of the correlation trading portfolio.

Par dérogation au point 14, un établissement peut établir le plus élevé des montants suivants comme l’exigence de fonds propres pour risque spécifique concernant le portefeuille de négociation en corrélation selon:
By way of derogation from point 14, an institution may determine the larger of the following amounts as the specific risk capital charge for the correlation trading portfolio:

les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s’appliqueraient aux seules positions longues nettes du portefeuille de négociation en corrélation;
the total specific risk capital charges that would apply just to the net long positions of the correlation trading portfolio;