Vertaling van "ansatz gemäß nummer 5l fallen " (Duits → Nederlands) :

Ein Institut kann beschließen, bei der Berechnung der Eigenkapitalanforderung für das spezifische Risiko anhand eines internen Modells die Positionen aus Verbriefungen oder ‚n-th-to-default‘-Kreditderivaten auszuschließen, für die es die in Anhang I genannte Eigenkapitalanforderung für das Positionsrisiko erfüllt; davon ausgenommen sind jedoch Positionen, die unter den Ansatz gemäß Nummer 5l fallen.
Een instelling kan ervoor opteren om bij de berekening van haar kapitaalvereiste voor het specifieke risico met behulp van een intern model, de posities in securitisaties of n-th-to-default kredietderivaten buiten beschouwing te laten waarvoor zij aan het overeenkomstig bijlage I bepaalde kapitaalvereiste voor het positierisico voldoet, met uitzondering van de posities die vallen onder de in punt 5 l bedoelde benadering.

dem jeweils höheren Wert von entweder dem jüngsten oder dem über einen Zwölfwochenzeitraum ermittelten durchschnittlichen Wert des zusätzlichen Ausfall- und Migrationsrisikos des Instituts gemäß Nummer 5a und, soweit zutreffend, dem jeweils höheren Wert von entweder dem jüngsten oder dem über einen Zwölfwochenzeitraum ermittelten durchschnittlichen Wert aller Preisrisiken gemäß Nummer 5l.“
De hoogste waarde van de meest recente meting van de instelling en het gemiddelde over twaalf weken van de meting van de instelling van het additioneel wanbetalingsrisico en migratierisico, berekend volgens punt 5 bis en, waar van toepassing, de hoogste waarde van de meest recente meting van de instelling en het gemiddelde over twaalf weken van de meting van de instelling van alle prijsrisico’s overeenkomstig punt 5 terdecies..

der gemäß Anhang I für die Positionsrisiken von Verbriefungspositionen und ‚n-th-to-default‘-Kreditderivaten im Handelsbuch berechneten Eigenkapitalanforderung; hiervon ausgenommen sind die Positionsrisiken, die gemäß Nummer 5l in die Eigenkapitalforderung einbezogen werden.
een kapitaalvereiste berekend overeenkomstig bijlage I voor de positierisico’s van securitisatieposities en n-th-to-default kredietderivaten in de handelsportefeuille, met uitzondering van die welke zijn opgenomen in de kapitaalvereiste volgens 5 terdecies.

der gemäß Anhang I für die Positionsrisiken von Verbriefungspositionen und ‚n-th-to-default‘-Kreditderivaten im Handelsbuch berechneten Eigenkapitalanforderung; hiervon ausgenommen sind die Positionsrisiken, die gemäß Nummer 5l in die Eigenkapitalforderung einbezogen werden;
een kapitaalvereiste berekend overeenkomstig bijlage I voor de positierisico’s van securitisatieposities en n-th-to-default kredietderivaten in de handelsportefeuille, met uitzondering van die welke zijn opgenomen in de kapitaalvereiste volgens 5 terdecies;

Für die Zwecke dieser Nummer muss ein Institut über ausreichende Marktdaten verfügen, die gewährleisten, dass es die Hauptrisiken dieser Risikopositionen in seinem internen Ansatz gemäß den in dieser Nummer beschriebenen Anforderungen vollständig erfasst, dass es durch Rückvergleiche oder andere geeignete Methoden nachweist, dass seine Risikomessungen die historischen Preisschwankungen dieser Produkte in angemessener Weise erklären, und dass es in der Lage ist, die Positionen, für die es eine Genehmigung zur Einbeziehung in die Eigenkapitalanforderung gemäß dieser Nummer hat, von denen zu trennen, für die es keine solche Genehmigung hat.
Voor de toepassing van dit punt moet een instelling over voldoende marktgegevens beschikken om ervoor te zorgen dat zij de voornaamste risico’s van deze vorderingen in haar interne methode weergeeft in overeenstemming met de normen op dit punt, door empirische validatie of andere passende middelen aantoont dat haar risicomaatstaven goed de historische prijsschommeling van deze producten kunnen verklaren en in staat is de posities waarvoor zij toestemming heeft om ze op te nemen in het kapitaalvereiste volgens dit punt te scheiden van die posities waarvoor zij niet zo’n toestemming heeft.

Institute, die in Bezug auf gehandelte Schuldinstrumente Nummer 5 unterliegen, verfügen über einen Ansatz, um bei der Berechnung ihrer Eigenkapitalanforderungen die Ausfall- und Migrationsrisiken ihrer Handelsbuchpositionen zu erfassen, die über die Risiken hinausgehen, die im Wert des Risikopotenzials gemäß Nummer 5 enthalten sind.
Een instelling die voor verhandelbare schuldinstrumenten onder punt 5 valt, beschikt bij de berekening van haar kapitaalvereisten over een methode voor de weergave van het aan haar posities in de handelsportefeuille verbonden additioneel wanbetalingsrisico en migratierisico bij de risico’s die zijn verwerkt in de berekening op basis van de VaR-meting, als gespecificeerd in punt 5.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 sind sichere Aktiva mit niedrigem Risiko Aktiva, die unter eine der Kategorien gemäß Anhang I Nummer 14 Tabelle 1 der Richtlinie 2006/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die angemessene Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten fallen, für die die Eigenkapitalanforderung für das spezifische Risiko nicht höher als 1,6 % ist, wobei jedoch andere qualifizierte Positionen gemäß Nummer 15 jenes Anhangs ausgeschlossen sind.
2. Voor de toepassing van lid 1, zijn veilige activa met een lage risicograad activa die vallen in een van de categorieën opgenomen in tabel 1 van punt 14 van bijlage I bij Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen waarvoor het kapitaalvereiste voor het specifieke risico niet hoger ligt dan 1,6 %, terwijl andere in aanmerking komende activa, als gedefinieerd in punt 15 van die bijlage, worden uitgesloten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 sind sichere Aktiva mit niedrigem Risiko Aktiva, die unter eine der Kategorien gemäß Anhang I Nummer 14 Tabelle 1 der Richtlinie 2006/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die angemessene Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten (10) fallen, für die die Eigenkapitalanforderung für das spezifische Risiko nicht höher als 1,6 % ist, wobei jedoch andere qualifizierte Positionen gemäß Nummer 15 jenes Anhangs ausgeschlossen sind.
2. Voor de toepassing van lid 1, zijn veilige activa met een lage risicograad activa die vallen in een van de categorieën opgenomen in tabel 1 van punt 14 van bijlage I bij Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (10) waarvoor het kapitaalvereiste voor het specifieke risico niet hoger ligt dan 1,6 %, terwijl andere in aanmerking komende activa, als gedefinieerd in punt 15 van die bijlage, worden uitgesloten.