Het gerucht gaat dat koning Edward VII zo graag naar het Cadogan Hotel ging, dat hij een geheime gang liet aanleggen van het hotel naar zijn kamer in het Palace House.
La légende raconte que le roi Edouard VII a tellement apprécié son séjour à l'hôtel Cadogan qu'il a fait construire des passages secrets reliant l'hôtel à sa chambre au Palais.