Traduction de «op interne modellen gebaseerde » (Néerlandais → Français) :

TERMINOLOGIE

interneratingbenadering | IRB-benadering | op interne ratings gebaseerde analyse | IRB [Abbr.]
approche des notations internes | approche fondée sur les notations internes | approche NI

op interne ratings gebaseerde benadering | SEC-IRBA [Abbr.]
approche fondée sur les notations internes pour la titrisation | SEC-IRBA

op interne ratings gebaseerde (IRB-)systemen
système de notation interne des contreparties

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie [ Bureau voor harmonisatie | Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt | EUIPO | Europees Merkenbureau | Harmonisatiebureau voor de interne markt | Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) | HBIM | MBG | Merkenbureau van de Gemeenschap ]
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle [ EUIPO | Office communautaire des marques | Office de l'harmonisation | Office de l'harmonisation dans le marché intérieur | Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) | OHMI ]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Art. 319. De Bank onderzoekt en evalueert met name, overeenkomstig de maatregelen tot uitvoering van Richtlijn 2009/138/EG, of voldaan is aan: 1° de in artikel 42 beschreven vereisten inzake het governancesysteem, met name de interne beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit; 2° de vereisten inzake de technische voorzieningen, als beschreven in de artikelen 124 tot 139; 3° de kapitaalvereisten als beschreven in de artikelen 151 tot 189; 4° de beleggingsvoorschriften als beschreven in de artikelen 190 tot 198; 5° de vereisten inzake de kwantiteit en de kwaliteit van het eigen vermogen, als beschreven in de artikelen 140 tot 150; 6° wanneer de verzekerings- of herverzekeringsonderneming een volledig of gedeeltelijk intern model gebruikt: de vereisten die gesteld worden aan volledig of gedeeltelijk interne modellen, als beschreven in de artikelen 167 tot 188.
Art. 319. En particulier, la Banque examine et évalue, conformément aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, s'il est satisfait: 1° aux exigences concernant le système de gouvernance prévues à l'article 42, notamment l'évaluation interne des risques et de la solvabilité; 2° aux exigences concernant les provisions techniques prévues aux articles 124 à 139; 3° aux exigences de capital prévues aux articles 151 à 189; 4° aux règles d'investissement prévues aux articles 190 à 198; 5° aux exigences concernant la quantité et la qualité des fonds propres prévues aux articles 140 à 150; 6° lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance utilise un modèle interne intégral ou partiel, aux exigences applicables aux modèles internes intégraux et partiels prévues aux articles 167 à 188.

Onderafdeling III. - Solvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van geheel of gedeeltelijk interne modellen Art. 167. § 1. De verzekerings- of herverzekeringsondernemingen mogen hun solvabiliteitskapitaalvereiste berekenen aan de hand van een geheel of gedeeltelijk intern model dat goedgekeurd is door de Bank.
Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels Art. 167. § 1. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent calculer leur capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne intégral ou partiel approuvé par la Banque.

De verzekerings- of herverzekeringsondernemingen mogen gedeeltelijk interne modellen gebruiken voor de berekening van een of meer van de volgende elementen: 1° een of meer risicomodules of submodules van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste als bedoeld in de artikelen 154 tot 160; 2° het kapitaalvereiste voor het operationele risico als beschreven in artikel 163; 3° de in artikel 164 bedoelde correctie.
Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent utiliser des modèles internes partiels pour calculer un ou plusieurs des éléments suivants: 1° un ou plusieurs des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base prévus aux articles 154 à 160; 2° l'exigence de capital pour risque opérationnel définie à l'article 163; 3° l'ajustement prévu à l'article 164.

Het solvabiliteitskapitaalvereiste kan worden berekend aan de hand van de standaardmethode of aan de hand van interne modellen, volgens de regels die respectievelijk zijn vastgesteld in de Onderafdelingen II en III. §3.
Le capital de solvabilité requis peut être calculé au moyen de la méthode standard ou au moyen de modèles internes selon les modalités respectivement précisées aux Sous-sections II et III. § 3.

(c quinquies) "modelrisico": potentiële verliezen van een instelling, voortvloeiend uit op de resultaten van interne modellen gebaseerde beslissingen, als gevolg van fouten in de specificatie of kalibratie van dergelijke modellen die ertoe leiden dat geen rekening wordt gehouden met relevante variabelen of dat de aan de relevante variabelen toegekende kwantiteiten worden onder- of overschat.
(c quinquies) "risque lié au modèle": perte qu'un établissement risque de subir du fait de décisions fondées sur les résultats de modèles internes, en raison d'erreurs dans la description ou dans l'étalonnage de ces modèles, entraînant la non-inclusion de variables pertinentes ou la sous- ou surévaluation de quantités attribuées aux variables concernées.

Dit wijst erop dat ze er niet op uit zijn om hun winst op te drijven ten koste van een onredelijke toename van de risico's. Niettemin heeft de Nationale Bank, op grond van de vaststelling van bepaalde ontwikkelingen in het verleden die voor de banken tot een groter risico op toekomstige verliezen zouden kunnen leiden, de risicowegingscoëfficiënten die door de kredietinstellingen in hun interne modellen voor risicobeheer op de hypothecaire leningen worden toegepast met 5 procentpunten verhoogd.
Toutefois, au vu de certains développements observés par le passé et qui pourraient impliquer un risque accru de pertes futures pour les banques, la Banque nationale a augmenté de 5 points de pourcentage les coefficients de pondération des risques appliqués aux emprunts hypothécaires par les établissements de crédit utilisant des modèles internes de gestion des risques.

Gezien de specifieke problemen die zich recentelijk bij het gebruik van op interne modellen gebaseerde benaderingen voor de behandeling van securitisatieposities hebben voorgedaan, zouden instellingen nog slechts in beperkte mate over de mogelijkheid mogen beschikken om voor securitisatierisico's in de handelsportefeuille modellen te hanteren en dient ten aanzien van securitisatieposities in de handelsportefeuille automatisch een gestandaardiseerd kapitaalvereiste te gelden.
Compte tenu des difficultés particulières observées récemment pour traiter les positions de titrisation au moyen d'approches fondées sur des modèles internes, il faut limiter la faculté des établissements de modéliser les risques de titrisation dans le portefeuille de négociation et imposer par défaut une exigence de fonds propres normalisée pour les positions de titrisation dans le portefeuille de négociation.

2. De bevoegde autoriteiten bevorderen in instellingen die belangrijk zijn wat die belangrijk zijn wat hun omvang, interne organisatie en de aard, schaal en complexiteit van hun werkzaamheden betreft, de interne kredietrisicobeoordelingscapaciteit en het uitgebreidere gebruik van interne modellen voor de berekening van eigenvermogensvereisten voor het specifieke risico dat aan in de handelsportefeuille opgenomen schuldinstrumenten is verbonden, in combinatie met interne modellen voor de berekening van eigenvermogensvereisten voor het wanbetalings- en migratierisico indien hun blootstelling aan specifieke risico's materieel is in absolute termen en indien zij tegelijkertijd een groot aantal materiële posities in schuldinstrumenten van verschillende uitgevende instellingen hebben.
2. Les autorités compétentes encouragent, dans les établissements qui sont importants en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, la mise en place d'une capacité interne d'évaluation du risque spécifique ainsi que le recours accru aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration des notations, dès lors que les expositions de ces établissements à des risques spécifiques sont significatives en valeur absolue et qu'ils détiennent un nombre élevé de positions nettes significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.

In dit verband moeten regelgevende en toezichthoudende instanties in staat zijn het gebruik van eigen interne modellen te beoordelen zodat zij de geschiktheid van het risicobeoordelingsproces kunnen controleren, aangezien er een inherent belangenconflict is als financiële actoren hun eigen modellen mogen gebruiken om hun wettelijke kapitaalvereisten vast te stellen.
À cet égard, les autorités de réglementation et de surveillance doivent être en mesure d'évaluer le recours au modèle interne conçu au sein de l'entité, afin de vérifier la pertinence du processus d'évaluation du risque, dans la mesure où il existe un conflit d'intérêts potentiel si les acteurs financiers peuvent développer leurs propres modèles pour définir le niveau d'exigences réglementaires quant aux fonds propres qu'elles doivent détenir.

De bevoegde autoriteiten kunnen toestaan dat het kapitaalvereiste voor een ter beurze verhandelde future gelijk is aan de door de beurs verlangde marge, indien zij er ten volle van overtuigd zijn dat deze een nauwkeurige maatstaf van het aan de future verbonden risico vormt en ten minste gelijkwaardig is aan het kapitaalvereiste voor een future dat zou resulteren uit een berekening aan de hand van de in het vervolg van deze bijlage omschreven methode dan wel van de in bijlage V omschreven methode van interne modellen. Tevens kunnen zij toestaan dat het kapitaalvereiste voor een OTC-derivatencontract van het type als bedoeld in dit punt en dat door een door hen erkende clearinginstelling is gecleard, gelijk is aan de marge die de clearinginstelling verlangt, wanneer zij er ten volle van overtuigd zijn dat deze een nauwkeurige maatstaf van het aan het derivatencontract verbonden risico vormt en ten minste gelijkwaardig is aan het kapitaalvereiste voor het contract in kwestie dat zou resulteren uit een berekening aan de hand van de in het vervolg van deze bijlage omschreven methode dan wel van de in bijlage V omschreven methode van interne modellen.
Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence de fonds propres correspondant à un contrat financier à terme négocié sur un marché boursier soit égale à la couverture requise par le marché boursier , si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat financier à terme et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres pour un contrat financier à terme qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V. Les autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de fonds propres d'un contrat d'instruments dérivés de gré à gré du type visé dans le présent point, compensé par une chambre de compensation reconnue par elles, soit égale à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat d'instruments dérivés et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres du contrat en question qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V.