Vertaling van "niet-lineair risicoprofiel " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE

niet-lineaire besturingsopdracht | niet-lineaire besturingstaak
tâche de guidage non linéaire

audiovisuele mediadienst op aanvraag | niet-lineaire audiovisuele mediadienst | niet-lineaire dienst
service de médias audiovisuels à la demande | service de médias audiovisuels non linéaire

niet-lineair desintegratieproces
processus non linéaire de désintégration

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Art. 14. Voor de toepassing van artikel 282, lid 6 van Verordening nr. 575/2013, wordt voor transacties met een niet-lineair risicoprofiel of voor betalingsgedeelten en transacties met schuldinstrumenten als onderliggende waarde waarvoor de instelling geen delta of, naargelang van het geval, geen gewijzigde duration kan bepalen met een model dat door de NBB is goedgekeurd voor de berekening van de eigenvermogensvereisten voor het marktrisico, gebruik gemaakt van de methode beschreven in deel 3, titel II, hoofdstuk 6, afdeling 3 van de Verordening.
Art. 14. Aux fins de l'application de l'article 282, paragraphe 6 du Règlement n° 575/2013, pour les transactions à profil de risque non linéaire ou les branches de paiement et les opérations ayant des titres de créance pour sous-jacents pour lesquelles l'établissement ne peut déterminer, selon le cas, le delta ou la duration modifiée en utilisant un modèle approuvé par la BNB aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché, il est fait usage de la méthode présentée à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3 du Règlement.

8. De omvang van een risicopositie die voortvloeit uit een OTC-derivaat met een niet-lineair risicoprofiel (met inbegrip van opties en swaptions), is gelijk aan het delta-equivalent van de effectieve nominale waarde van het onderliggende financiële instrument van de transactie, behalve indien het gaat om een onderliggend schuldinstrument.
8. La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé négocié de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de l'instrument financier sous-jacent à la transaction, sauf si le sous-jacent est un titre de créance.

19. Er kunnen transacties met een niet-lineair risicoprofiel voorkomen waarvoor de kredietinstelling geen delta of, in het geval waarin schuldinstrumenten of betalingsgedeelten als onderliggende waarde fungeren, geen gewijzigde duur kan bepalen met behulp van een instrumentmodel dat door de bevoegde autoriteiten is goedgekeurd voor de bepaling van de minimumkapitaalvereisten voor het marktrisico. In dergelijke gevallen worden de omvang van de risicoposities en de toe te passen CCRMj's op conservatieve wijze door de bevoegde autoriteiten bepaald.
19. Pour les transactions à profil de risque non linéaire ou les branches de paiement et les transactions ayant des titres de créance pour sous-jacents pour lesquelles l'établissement de crédit ne peut déterminer, respectivement, le delta ou la duration modifiée en utilisant un modèle approuvé par les autorités compétentes aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de marché, les autorités compétentes déterminent, de façon prudente, l'ampleur des positions en risque et les multiplicateurs applicables au risque de crédit de contrepartie.

9. De omvang van een risicopositie die voortvloeit uit een OTC-derivaat met een niet-lineair risicoprofiel (met inbegrip van opties en swaptions) waarvan de onderliggende waarde een schuldinstrument of een betalingsgedeelte is, is gelijk aan het delta-equivalent van de effectieve nominale waarde van het financiële instrument of het betalingsgedeelte vermenigvuldigd met de gewijzigde looptijd van respectievelijk het schuldinstrument of het betalingsgedeelte.
9. La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé négocié de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) ayant pour sous-jacent un titre de créance ou une branche de paiement est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de ce titre de créance ou de cette branche de paiement, multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.