19. Er kunnen transacties met een niet-lineair risicoprofiel voorkomen waarvoor de kredietinstelling geen delta of, in het geval waarin schuldinstrumenten of betalingsgedeelten als onderliggende waarde fungeren, geen
gewijzigde duur kan bepalen met behulp van een instrumentmodel dat door de bevoegde autoriteiten is goedgekeurd voor de bepaling van de minimumkapitaalvereisten voor
het marktrisico. In dergelijke gevallen worden de omvang van de risicoposities en de toe te passen CCRMj's op conservatieve wijze door d
...[+++]e bevoegde autoriteiten bepaald.
19. Pour les transactions à profil de risque non linéaire ou les branches de paiement et les transactions ayant des titres de créance pour sous-jacents pour lesquelles l'établissement de crédit ne peut déterminer, respectivement, le delta ou la duration modifiée en utilisant un modèle approuvé par les autorités compétentes aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de marché, les autorités compétentes déterminent, de façon prudente, l'ampleur des positions en risque et les multiplicateurs applicables au risque de crédit de contrepartie.