Vertaling van "kredietverzuim zijn " (Nederlands → Duits) :

De Raad heeft een verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuims­waps aangenomen die EU-wijde gemeenschappelijke transparantievereisten invoert en de bevoegdheden harmoniseert die in uitzonderlijke omstandigheden, bij een ernstige bedreiging van de financiële stabiliteit, kunnen worden uitgeoefend door de toezichthouders (doc. 6216/12 + 6216/12 ADD 1 REV 1 + PE-CONS 68/11).
Der Rat nahm eine Verordnung über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps an, mit der gemeinsame Anforderungen der EU an die Transparenz eingeführt und die Befug­nisse harmonisiert werden, von denen Regulierungsbehörden in außergewöhnlichen Situa­tionen, in denen die finanzielle Stabilität ernsthaft bedroht ist, Gebrauch machen dürfen (6216/12 ADD 1 REV 1 + PE-CONS 68/11).

er is één samenstel van afdekkingsinstrumenten voor elk referentieschuldinstrument in een basket die als onderliggende waarde van een bepaalde kredietverzuimswap voor het n-de kredietverzuim fungeert. Risicoposities die uit verschillende kredietverzuimswaps voor het n-de kredietverzuim voortvloeien, worden niet in hetzelfde samenstel van afdekkingsinstrumenten opgenomen.
für jeden Referenzschuldtitel in einem Korb, der einem gegebenen ‚Nth-to-default‘-Swap zugrunde liegt, gibt es einen Hedging-Satz; Risikopositionen aus verschiedenen ‚Nth-to-default‘-Swaps werden nicht in demselben Hedging-Satz zusammengefasst.

er is één samenstel van afdekkingsinstrumenten voor elk referentieschuldinstrument in een basket die als onderliggende waarde van een bepaalde kredietverzuimswap voor het n-de kredietverzuim fungeert. Risicoposities die uit verschillende kredietverzuimswaps voor het n-de kredietverzuim voortvloeien, worden niet in hetzelfde samenstel van afdekkingsinstrumenten opgenomen;
für jeden Referenzschuldtitel in einem Korb, der einem gegebenen ‚Nth-to-default‘-Swap zugrunde liegt, gibt es einen Hedging-Satz; Risikopositionen aus verschiedenen ‚Nth-to-default‘-Swaps werden nicht in demselben Hedging-Satz zusammengefasst;

Met het oog op financiële stabiliteit dient de Commissie maatregelen ter vergroting van de transparantie van de OTC markt opnieuw te bekijken en er verslag over uit te brengen, om de risico’s voor de tegenpartij, en meer algemeen de algehele risico’s te verminderen, bv. door clearing van kredietverzuim door centrale clearinghouses (CCP’s).
Zur Gewährleistung der Finanzstabilität sollte die Kommission Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz der Freiverkehrsmärkte prüfen, um die Gegenparteirisiken und generell die Gesamtrisiken zu verringern, zum Beispiel durch ein Clearing von Credit Default Swaps über zentrale Gegenparteien (ZGP), und über diese Maßnahmen Bericht erstatten.

In het geval van kredietderivaten voor het eerst optredende kredietverzuim en kredietderivaten voor het n-de kredietverzuim wordt het spiegelbeeldbeginsel niet toegepast, maar geldt de hierna beschreven behandeling.
Bei ‚First-to-default‘-Kreditderivaten und ‚Nth-to-default‘-Kreditderivaten wird anstelle des Spiegelbildprinzips folgende Vorgehensweise angewandt:

In het geval waarin het n-de kredietverzuim ingevolge de kredietprotectie aanleiding geeft tot betaling, mag de protectienemer slechts tot compensatie van het specifieke risico overgaan indien tevens protectie is verkregen voor kredietverzuim 1 tot en met n-1 of wanneer zich reeds n-1 wanbetalingen hebben voorgedaan.
Löst der n-te Ausfall unter den Forderungen die Zahlung im Rahmen der Kreditabsicherung aus, ist es dem Sicherungsnehmer nur dann gestattet, das spezifische Risiko zu verrechnen, wenn auch für die Ausfälle 1 bis n-1 eine Kreditabsicherung erlangt wurde oder wenn n-1 Ausfälle bereits eingetreten sind.

In dergelijke gevallen wordt dezelfde methodologie toegepast als die welke voor kredietderivaten voor het eerst optredende kredietverzuim is beschreven, dienovereenkomstig aangepast voor producten voor het n-de kredietverzuim”.
In diesen Fällen ist das vorstehend dargelegte Verfahren für ‚First-to-default‘-Kreditderivate unter entsprechender Anpassung an ‚Nth-to-default‘ Produkte anzuwenden.“