Les contreparties centrales font valider leurs modèles de valorisation selon divers scénarios de marché par une partie indépendante et qualifiée pour garantir qu’ils produisent de manière fiable des prix appropriés et, le cas échéant, elles adaptent leur calcul des marges initiales pour tenir compte d’un éventuel risque de modèle.
A CCP shall have its valuation models validated under a variety of market scenarios by a qualified and independent party to ensure that its models accurately produces appropriate prices, and where appropriate, it shall adjust its calculation of initial margins to reflect any identified model risk.
