Traduction de «terme un risque » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE

facteur de risque | incidence en termes de risque
driver of risk | risk driver

risque pour la sécurité (1) | risque en termes de sécurité (2)
security risk

risque financier [ risque de change | risque de crédit | risque de défaillance | risque de liquidité | risque de marché | risque de taux d'intérêt | risque macroprudentiel | risque souverain | risque systématique | risque systémique ]
financial risk [ credit risk | default risk | exchange risk | foreign exchange rate risk | interest rate risk | liquidity risk | loan risk | macroprudential risk | market risk | sovereign risk | systematic risk | systemic risk ]

risques à court terme
short term risks

risques à moyen et à long terme
medium and long term risks

gestion du risque [ analyse du risque | évaluation du risque | gestion des risques | gestion du risque d’entreprise ]
risk management [ enterprise risk management | ERM | risk analysis | risk assessment | risk assessment(UNBIS) ]

risque industriel [ risque d'explosion | risque d'incendie | risque technologique | risque toxique ]
industrial hazard [ explosion hazard | explosion risk | fire danger | fire hazard | fire risk | risk of explosion | technological risk | toxic hazard | toxic risk ]

contrôleur des risques | contrôleuse des risques | analyste de risques financiers | contrôleur des risques/contrôleuse des risques
consortia advisor | corporate risk department manager | credit risk analysts | financial risk analyst

initiative populaire conçue en termes généraux | initiative populaire revêtant la forme d'une proposition conçue en termes généraux | initiative conçue en termes généraux | initiative revêtant la forme d'une proposition conçue en termes généraux
popular initiative in the form of a general proposal | initiative in the form of a general proposal

risque admissible | risque permis | risque autorisé | risque toléré
justifiable risk | acceptable risk

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Effets négatifs à long terme et effets négatifs cumulés à long terme dévoilés par l'évaluation des risques pour l'environnement portant sur des notifications relevant de la partie C
Long-term adverse effects and cumulative long-term adverse effects in the e.r.a. of Part C notifications

Les stratégies de gestion des risques sont décrites en termes de réduction du danger ou de l'exposition, voire des deux et elles sont proportionnées à la réduction souhaitée du risque, à l'ampleur et aux conditions de la dissémination et aux degrés d'incertitude déterminés dans l'évaluation des risques pour l'environnement.
The risk management strategies shall be described in terms of reducing the hazard or the exposure, or both, and shall be proportionate to the intended reduction of the risk, the scale and conditions of the release and the levels of uncertainty identified in the e.r.a.

des exigences de fonds propres plus sensibles au risque, en particulier en ce qui concerne le risque de marché, le risque de crédit de la contrepartie et les expositions sur des contreparties centrales (CCP); une obligation contraignante en matière de ratio de levier pour empêcher les établissements d'accumuler un levier excessif; une obligation contraignante en matière de ratio net de financement stable (NSFR) pour remédier au problème du recours excessif des banques au financement de gros à court terme et pour réduire les risques entourant le financement à long terme; l'obligation, pour les établissements d'importance systémique mondiale (EISm), de détenir un niveau minimum de fonds propres et autres instruments qui supporteront les pertes en cas de résolution.
more risk-sensitive capital requirements, in particular in the area of market risk, counterparty credit risk, and exposures to central counterparties (CCPs); a binding Leverage Ratio (LR) to prevent institutions from building up excessive leverage; a binding Net Stable Funding Ratio (NSFR) to address banks' excessive reliance on short-term wholesale funding and to reduce long-term funding risk; a requirement for Global Systemically Important Institutions (G-SIIs) to hold minimum levels of capital and other instruments which bear losses in resolution.

52. estime que les investissements dans des actifs à long terme exigent une connaissance et une évaluation approfondies des risques à long terme qui y sont associés; souligne, par conséquent, que les investisseurs doivent assurer un haut niveau de compétences et une bonne gestion des risques pour garantir leurs engagements à long terme;
52. Believes that investments in long-term assets require a thorough knowledge and assessment of the long-term risks attached to them; stresses, therefore, that investors need to establish strong expertise and good risk management in order to safeguard long-term commitments;

50. réitère sa demande que la proposition de règlement sur les exigences prudentielles pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement assigne aux expositions totalement sécurisées par des titres hypothécaires sur des projets d'infrastructure cruciaux dans les domaines du transport, de l'énergie et de la communication une pondération de risque appropriée; estime qu'une nouvelle législation devrait tenir compte des besoins des investisseurs de long terme, évaluer le risque attaché aux actifs financiers en y incluant la nature et la durée des engagements et reconnaître l'effet positif d'engagements stables;
50. Reiterates its call for the proposal for a regulation on prudential requirements for credit institutions and investment firms to assign an appropriate risk weight to exposures that are fully and completely secured by mortgages on critical infrastructure projects in the fields of transport, energy and communication; considers that further legislation should take into account the requirements of long-term investors, evaluate the risk attached to financial assets by including the nature and duration of liabilities, and recognise the positive effect of stable liabilities;

Tout établissement qui, lors du calcul de ses exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la partie 3, titre IV, chapitre 2, du règlement [à insérer par l'OP], a compensé ses positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, doit disposer d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque de base de pertes résultant d'une évolution de la valeur du contrat à terme ou de l'autre produit non entièrement conforme à celle des actions qui le compose; il en va de même lorsqu'un établissement détient des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indices boursiers dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques.
Institutions, which have, in calculating own funds requirements for position risk in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of Regulation [inserted by OP], netted off their positions in one or more of the equities constituting a stock-index against one or more positions in the stock-index future or other stock-index product shall have adequate internal capital to cover the basis risk of loss caused by the future's or other product's value not moving fully in line with that of its constituent equities; institutions shall also do this when they hold opposite positions in stock-index futures which are not identical in respect of either their maturity or their composition or both.

Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser les risques significatifs liés à un investissement dans un portefeuille d’actions bien diversifié en prenant une position courte sur un contrat à terme sur indice boursier, lorsque la composition de ce portefeuille d’actions est très proche de celle de l’indice boursier et son rendement fortement corrélé à celui de ce dernier et lorsque cette position courte sur le contrat à terme sur indice permet indiscutablement de réduire le risque de marché général lié au portefeuille d’actions alors que le risque spécifique est insignifiant (comme dans le cas de la couverture du bêta d’un portefeuille d’actions bien diversifié dont le risque spécifique est considéré comme insignifiant), doit être considérée comme une pratique répondant aux critères de couverture.
A portfolio management practice, which aims to offset the significant risks linked to an investment in a well diversified portfolio of shares by taking a short position on a stock market index future, where the composition of the equity portfolio is very close to that of the stock market index and its return highly correlated to that of the stock market index and where the short position on the stock market index future allows an unquestionable reduction of the general market risk related to the equity portfolio and the specific risk is insignificant, such as a beta-hedging of a well-diversified equity portfolio where the specific risk is considered to be insignificant, should be considered as complying with the hedging criteria.

Les États membres exigent des gestionnaires qu'ils mettent en place et appliquent des politiques et des pratiques de rémunération qui soient conformes aux exigences énoncées à l'annexe I ter et compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, et la favorisent, n'encouragent pas une prise de risques excessifs, s'opposent aux motivations de profit à court terme, soient compatibles avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs du fonds qu'ils gèrent et s'accordent avec les objectifs commerciaux et les intérêts à long terme des gestionnaires et des investisseurs.
Member States shall require AIFM to set up and implement remuneration policies and practices that comply with the requirements set out in Annex 1b and are consistent with and promote sound and effective risk management, that do not encourage excessive risk-taking, that counter short-term profit motives, that are consistent with the risk profiles, fund rules or instruments of incorporation of the AIF they manage, and that are in line with the business objectives and the long- term interests of the AIFM and investors.

Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence de fonds propres correspondant à un contrat financier à terme négocié sur un marché boursier soit égale à la couverture requise par le marché boursier, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat financier à terme et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres pour un contrat financier à terme qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V. Les autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de fonds propres d'un contrat d'instruments dérivés de gré à gré du type visé dans le présent point, compensé par une chambre de compensation reconnue par elles, soit égale à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat d'instruments dérivés et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres du contrat en question qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V.
The competent authorities may allow the capital requirement for an exchange‐traded future to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the future and that it is at least equal to the capital requirement for a future that would result from a calculation made using the method set out in this Annex or applying the internal models method described in Annex V. The competent authorities may also allow the capital requirement for an OTC derivatives contract of the type referred to in this point cleared by a clearing house recognised by them to be equal to the margin required by the clearing house if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the derivatives contract and that it is at least equal to the capital requirement for the contract in question that would result from a calculation made using the method set out in the this Annex or applying the internal models method described in Annex V.