Vertaling van "taux d’actualisation plutôt " (Frans → Engels) :

TERMINOLOGIE

taux d'actualisation fictif [ taux d'actualisation virtuel ]
shadow discount rate

taux d'actualisation public [ taux d'actualisation collectif ]
social discount rate [ social rate of discount | rate of social discount ]

taux d'actualisation
discount rate | capitalization rate | rate of discount

taux d'actualisation de la consommation
consumption rate of interest | CRI

taux d'actualisation
discount rate

taux d'actualisation moyen
average discount rate

taux d'actualisation différencié | taux d'escompte différencié | TAD [Abbr.] | TED [Abbr.]
differentiated discount rate | DDR [Abbr.]

taux d'actualisation normatif | taux de préférence pure pour le présent
Rate of pure time preference

taux d'actualisation
updating rate

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Cette donnée de niveau 3 serait utilisée pour l’application d’une technique d’actualisation, avec d’autres données, par exemple un taux d’intérêt sans risque actuel ou un taux sans risque ajusté en fonction de la qualité de crédit si l’effet de la qualité de crédit de l’entité sur la juste valeur du passif est reflété dans le taux d’actualisation plutôt que dans l’estimation des sorties de trésorerie futures.
That Level 3 input would be used in a present value technique together with other inputs, eg a current risk-free interest rate or a credit-adjusted risk-free rate if the effect of the entity’s credit standing on the fair value of the liability is reflected in the discount rate rather than in the estimate of future cash outflows.

Par contre, ce même taux ne conviendrait pas si l’on utilisait les flux de trésorerie attendus (estimés selon une pondération probabiliste) (c’est-à-dire une technique de la valeur actuelle attendue), parce que ces flux reflètent déjà les hypothèses sur l’incertitude concernant les défaillances futures; il faudrait plutôt utiliser un taux d’actualisation correspondant au risque inhérent aux flux de trésorerie attendus;
That same rate should not be used if using expected (ie probability-weighted) cash flows (ie an expected present value technique) because the expected cash flows already reflect assumptions about the uncertainty in future defaults; instead, a discount rate that is commensurate with the risk inherent in the expected cash flows should be used.

ils s'appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation.
build, whenever possible, on life-cycle cost analysis (LCCA) instead of Simple Payback Periods (SPP) in order to take account of long-term savings, residual values of long-term investments and discount rates.

ils s'appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation;
build, whenever possible, on life-cycle cost analysis (LCCA) instead of Simple Payback Periods (SPP) in order to take account of long-term savings, residual values of long-term investments and discount rates;

Les établissements qui évaluent au prix du marché et gèrent le risque de taux d'intérêt des instruments dérivés visés aux points 4 à 7 sur la base des flux financiers actualisés peuvent utiliser des modèles de sensibilité pour calculer les positions visées à ces points et peuvent les utiliser pour toute obligation qui est amortie sur sa durée résiduelle plutôt que par un seul remboursement final du principal.
Institutions which mark to market and manage the interest‐rate risk on the derivative instruments covered in points 4 to 7 on a discounted‐cash‐flow basis may use sensitivity models to calculate the positions referred to in those points and may use them for any bond which is amortised over its residual life rather than via one final repayment of principal.

9. Les établissements qui évaluent au prix du marché et gèrent le risque de taux d'intérêt des instruments dérivés visés aux points 4 à 7 sur la base des flux financiers actualisés peuvent utiliser des modèles de sensibilité pour calculer les positions visées à ces points et peuvent les utiliser pour toute obligation qui est amortie sur sa durée résiduelle plutôt que par un seul remboursement final du principal.
9. Institutions which mark to market and manage the interest-rate risk on the derivative instruments covered in points 4 to 7 on a discounted-cash-flow basis may use sensitivity models to calculate the positions referred to in those points and may use them for any bond which is amortis ed over its residual life rather than via one final repayment of principal.