Vertaling van "risques à court " (Frans → Engels) :

TERMINOLOGIE

sécurité sociale de l'ASE - risque à court terme
ESA social security - short-term risk

rotation du fonds de roulement | taux de rotation du fonds de roulement | taux de rotation de l'actif net à court terme | rotation de l'actif net à court terme | ratio de rotation du fonds de roulement | ratio de rotation de l'actif net à court terme | coefficient de rotation du fonds de roulement | coefficient de rotation de l'actif net à court terme
working capital turnover

titre de créance à court terme [ créance à court terme | papier à court terme | effet à court terme ]
short-term paper

passif à court terme | élément de passif à court terme | dette exigible à moins d'un an | dette échéant à moins d'un an | dette à moins d'un an | dette à court terme
current liability | floating liability | short-term debt | short-term liability

passifs à court terme | passif à court terme | passifs courants | dettes à court terme
current liabilities | floating debt | short-term debt | short-term liabilities | short-term obligations

question à réponse courte [ item à court développement | item à réponse courte ]
short-answer question [ short-answer item ]

passe à courte distance (1) | pass courte (2)
short pass

activité lucrative à court terme | activité lucrative de courte durée
short-term work

US: taux appliqué par les banques aux crédits à court terme accordés à ses clients de premier rang.
prime rate

risque financier [ risque de change | risque de crédit | risque de défaillance | risque de liquidité | risque de marché | risque de taux d'intérêt | risque macroprudentiel | risque souverain | risque systématique | risque systémique ]
financial risk [ credit risk | default risk | exchange risk | foreign exchange rate risk | interest rate risk | liquidity risk | loan risk | macroprudential risk | market risk | sovereign risk | systematic risk | systemic risk ]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et moyennant une analyse des risques, exiger d’un parti politique européen la production d'une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement du préfinancement, mais uniquement si, compte tenu de son analyse des risques, le parti politique européen court le risque immédiat de se trouver dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, points a) et d), du présent règlement ou lorsqu'une décision de l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, établie en vertu de l'article 6 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (ci-après dénommée “Autorité”), a été communiquée au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement.
The authorising officer responsible may, if he or she deems it appropriate and proportionate, on a case-by-case basis and subject to risk analysis, require the European political party to lodge a guarantee in advance in order to limit the financial risks connected with the prefinancing payment only when, in the light of the risk analysis, the European political party is at imminent risk of being in one of the situations described in points (a) and (d) of Article 106(1) of this Regulation or when a decision of the Authority for European political parties and foundations established under Article 6 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 (‘the Authority’) has been communicated to the European Parliament and the Council in accordance with Article 10(4) of that Regulation.

des exigences de fonds propres plus sensibles au risque, en particulier en ce qui concerne le risque de marché, le risque de crédit de la contrepartie et les expositions sur des contreparties centrales (CCP); une obligation contraignante en matière de ratio de levier pour empêcher les établissements d'accumuler un levier excessif; une obligation contraignante en matière de ratio net de financement stable (NSFR) pour remédier au problème du recours excessif des banques au financement de gros à court terme et pour réduire les risques entourant le financement à long terme; l'obligation, pour les établissements d'importance systémique mondiale (EISm), de détenir un niveau minimum de fonds propres et autres instruments qui supporteront les pertes en cas de résolution.
more risk-sensitive capital requirements, in particular in the area of market risk, counterparty credit risk, and exposures to central counterparties (CCPs); a binding Leverage Ratio (LR) to prevent institutions from building up excessive leverage; a binding Net Stable Funding Ratio (NSFR) to address banks' excessive reliance on short-term wholesale funding and to reduce long-term funding risk; a requirement for Global Systemically Important Institutions (G-SIIs) to hold minimum levels of capital and other instruments which bear losses in resolution.

Actions clés Il conviendrait que la Commission et les États membres: · intensifient leur coopération avec le groupe de coordination pour le gaz[4] et, notamment, continuent de surveiller les flux de gaz naturel et le niveau de stockage de gaz, et coordonnent au niveau de l'UE et/ou au niveau régional les évaluations nationales des risques et les plans d'urgence nationaux; · mettent à jour les évaluations des risques, les plans d’action préventifs et les plans d’urgence, conformément au règlement (UE) n° 994/2010; · effectuent des tests de résistance de la sécurité énergétique au regard des risques de rupture de l'approvisionnement au cours du prochain hiver, et mettent au point, si nécessaire, des mécanismes de secours, tels que l'accroissement des stocks de gaz, la mise en place d'infrastructures d'urgence et de flux rebours et la réduction de la demande d'énergie, ou le passage à des combustibles de substitution à très court terme; · intensifient la coopération avec les fournisseurs de gaz et les gestionnaires de réseau de transport afin de recenser les sources possibles d'approvisionnement supplémentaire à court terme, notamment en GNL.
Key actions The Commission and Member States should: · Intensify cooperation within the Gas Coordination Group[4] and notably continue monitoring natural gas flows and the level of gas storage and coordinate at EU and/or regional level national risk assessments and contingency plans; · Update the risk assessments and the Preventive Action Plans and Emergency Plans, as provided for by Regulation 994/2010. · Launch energy security stress tests in light of the supply disruption risks in the upcoming winter, and develop back-up mechanisms if necessary; such as increasing gas stocks, developing emergency infrastructures and reverse flows and reducing energy demand or switching to alternative fuels in the very short term; · Further cooperate with gas suppliers and transmission system operators to identify possible sources for short-term additional supplies, notably LNG.

Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser les risques significatifs liés à un investissement dans un portefeuille d’actions bien diversifié en prenant une position courte sur un contrat à terme sur indice boursier, lorsque la composition de ce portefeuille d’actions est très proche de celle de l’indice boursier et son rendement fortement corrélé à celui de ce dernier et lorsque cette position courte sur le contrat à terme sur indice permet indiscutablement de réduire le risque de marché général lié au portefeuille d’actions alors que le risque spécifique est insignifiant (comme dans le cas de la couverture du bêta d’un portefeuille d’actions bien diversifié dont le risque spécifique est considéré comme insignifiant), doit être considérée comme une pratique répondant aux critères de couverture.
A portfolio management practice, which aims to offset the significant risks linked to an investment in a well diversified portfolio of shares by taking a short position on a stock market index future, where the composition of the equity portfolio is very close to that of the stock market index and its return highly correlated to that of the stock market index and where the short position on the stock market index future allows an unquestionable reduction of the general market risk related to the equity portfolio and the specific risk is insignificant, such as a beta-hedging of a well-diversified equity portfolio where the specific risk is considered to be insignificant, should be considered as complying with the hedging criteria.

L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et moyennant une analyse des risques, exiger d’un parti politique européen la production d'une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement du préfinancement, mais uniquement si, compte tenu de son analyse des risques, le parti politique européen court le risque immédiat de se trouver dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, points a) et d), du présent règlement ou lorsqu'une décision de l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, établie en vertu de l'article 6 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (ci-après dénommée «Autorité»), a été communiquée au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement.
The authorising officer responsible may, if he or she deems it appropriate and proportionate, on a case-by-case basis and subject to risk analysis, require the European political party to lodge a guarantee in advance in order to limit the financial risks connected with the prefinancing payment only when, in the light of the risk analysis, the European political party is at imminent risk of being in one of the situations described in points (a) and (d) of Article 106(1) of this Regulation or when a decision of the Authority for European political parties and foundations established under Article 6 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 (‘the Authority’) has been communicated to the European Parliament and the Council in accordance with Article 10(4) of that Regulation.

Plus précisément, les informations fournies à l’autorité de régulation ou au marché devraient tenir compte aussi bien des positions longues que des positions courtes, de manière à fournir des informations utiles quant à la position courte nette détenue par la personne physique ou morale sur des actions, des titres de la dette souveraine et des contrats d’échanges sur risque de crédit.
In particular, information provided to the regulator or to the market should take into account both short and long positions so as to provide valuable information about the natural or legal person’s net short position in shares, sovereign debt and credit default swaps.

Les positions résultant de contrats d’échange sur risque de crédit devraient être prises en compte non seulement pour déterminer si une personne physique ou morale détient, à l’égard d’un titre de la dette souveraine, une position courte nette importante qui doit être notifiée à une autorité compétente, mais elles devraient également être prises en compte lorsqu’une autorité compétente suspend les restrictions sur les contrats d’échange sur risque de crédit non couverts aux fins de déterminer la position non couverte importante découlant de la détention d’un contrat d’échange sur risque de crédit relatif à un émetteur de dette souveraine qui doit également être notifiée à l’autorité compétente.
The credit default swap position should be taken into account both for the purposes of determining whether a natural or legal person has a significant net short position relating to sovereign debt that needs to be notified to a competent authority and where a competent authority suspends restrictions on uncovered credit default swap transactions for the purposes of determining the significant uncovered position in a credit default swap relating to a sovereign debt issuer that needs to be notified to the competent authority.

Un contrat d'échange sur rendement global génère une position longue sur le risque de marché général de la créance de référence et une position courte sur le risque de marché général d'une obligation d'État avec une échéance équivalente à la période allant jusqu'à la prochaine fixation d'intérêts et recevant une pondération de risque de 0 % en vertu de l'annexe VI de la directive 2006/48/CE.
A total return swap creates a long position in the general market risk of the reference obligation and a short position in the general market risk of a government bond with a maturity equivalent to the period until the next interest fixing and which is assigned a 0 % risk weight under Annex VI of Directive 2006/48/EC.