Les risques non-delta liés aux options et warrants peuvent inclure, mais pas exclusivement, les
risques résultant des changements du gamma de l'instrument, dits «
risques gamma» ou «
risques de convexité» énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement, les
risques résultant des changements de son vega, dits «
risques vega» ou «
risques de volatilité» énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, les
risques résultant des changements de taux d'intérêt, dits «
risque ...[+++]s de taux d'intérêt» ou «risques rho», les non-linéarités qui ne peuvent être capturées par le risque gamma et le risque de corrélation implicite sur les options ou warrants sur panier.