Vertaling van "position sous-jacente " (Frans → Engels) :

TERMINOLOGIE

valeur de base (1) | valeur sous option (2) | valeur sous-jacente (3) | produit sous-jacent (4) | produit sous-option (5) | produit support (6) | actif sous-jacent (7) | sous-jacent (8)
underlying instrument (1) | underlying value (2) | underlying asset (3)

actif sous-jacent | actif-support | sous-jacent | titre-support | valeur sous-jacente
underlier | underlying | underlying asset | underlying security | underlying stock

instrument financier sous-jacent | instrument sous-jacent | sous-jacent
underlying | underlying financial instrument | underlying instrument

livraison physique du sous-jacent | livraison de l'actif sous-jacent | livraison du physique sous-jacent | livraison du sous-jacent
physical settlement | physical delivery

calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé dans l'instrument sous-jacent
netting between a convertible and an offsetting position in the instrument underlying it

infraction préalable au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux | infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux | acte préparatoire au blanchiment d'argent
predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence

livraison physique du sous-jacent | livraison du physique sous-jacent | livraison de l'actif sous-jacent
physical settlement | physical delivery

livraison physique du sous-jacent [ livraison de l'actif sous-jacent | livraison du physique sous-jacent | livraison matérielle ]
physical delivery [ physical settlement ]

actif sous-jacent | sous-jacent
underlying asset

actif sous-jacent (1) | sous-jacent (2)
underlying asset

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Entre ces deux bornes, l’exposition correspond à l’équivalent ajusté du delta de la position sous-jacente (le delta d’une option mesure la sensibilité du prix de l’option à une variation de prix de l’actif sous-jacent).
The exposure between these two bounds is determined as the delta (an options delta measures the sensitivity of an option’s price solely to a change in the price of the underlying asset) adjusted equivalent of the underlying position.

«Toutefois, en cas de contrat d’échange sur défaut, l’établissement dont l’exposition telle qu’elle résulte du contrat d’échange constitue une position longue sur le sous-jacent est autorisé à utiliser un facteur de 0 % pour le calcul de l’exposition de crédit potentielle future, à moins que le contrat d’échange sur défaut ne soit assorti d’une clause de résiliation en cas d’insolvabilité de l’entité dont l’exposition telle qu’elle résulte du contrat d’échange constitue une position courte sur le sous-jacent, même si le sous-jacent n’a pas fait l’objet d’un défaut, auquel cas la valeur de l’exposition de crédit potentielle future de l’établissement est limitée au montant des primes non encore versées par l’entité à l’établissement».
‘However, in the case of a credit default swap, an institution the exposure of which arising from the swap represents a long position in the underlying shall be permitted to use a figure of 0 % for potential future credit exposure, unless the credit default swap is subject to closeout upon insolvency of the entity the exposure of which arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted, in which case the figure for potential future credit exposure of the institution shall be limited to the amount of premia which are not yet paid by the entity to the institution’.

Les contrats financiers à terme sur indices boursiers, les équivalents delta d'options portant sur des contrats financiers à terme sur indices boursiers et les indices boursiers, dénommés ci-après, d'une manière générale, «contrats financiers à terme sur indices boursiers», peuvent être décomposés en positions dans chacune des actions qui les constituent. Ces positions peuvent être traitées comme des positions sous-jacentes dans les actions en question et peuvent, sous réserve de l'accord des autorités compétentes, être compensées avec des positions de signe opposé dans les actions sous-jacentes elles-mêmes.
Stock-index futures, the delta-weighted equivalents of options in stock-index futures and stock indices collectively referred to hereafter as ‘stock-index futures’, may be broken down into positions in each of their constituent equities. These positions may be treated as underlying positions in the equities in question, and may, subject to the approval of the competent authorities, be netted against opposite positions in the underlying equities themselves.

Si un contrat financier à terme sur indices boursiers n'est pas décomposé en ses positions sous-jacentes, il est traité comme s'il s'agissait d'une action individuelle.
If a stock-index future is not broken down into its underlying positions, it shall be treated as if it were an individual equity.

Toutefois, en cas de contrat d'échange sur défaut, l'établissement dont l'exposition telle qu'elle résulte du contrat d'échange constitue une position longue sur le sous‐jacent est autorisé à utiliser un facteur de 0 % pour le calcul de l'exposition future potentielle, à moins que le contrat d'échange sur défaut ne soit assorti d'une clause de résiliation en cas d'insolvabilité de l'entité dont l'exposition telle qu'elle résulte du contrat d'échange constitue une position courte sur le sous‐jacent, même si le sous‐jacent n'a pas fait l'objet d'un défaut».
However, in the case of a credit default swap, an institution the exposure of which arising from the swap represents a long position in the underlying shall be permitted to use a figure of 0 % for potential future credit exposure, unless the credit default swap is subject to closeout upon the insolvency of the entity the exposure of which arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted’.