Traduction de «options et warrants » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE

obligation à option | obligation à warrant | obligation assortie de warrant | obligation avec bon de souscription d'obligations | obligation avec warrant | obligation warrantée | OBSO [Abbr.]
bond carrying a warrant | bond with warrant | bond with warrant attached | debenture with warrant | optional bond | warrant bond | warrant issue

bon d'option | certificat d'option | droit de souscription | warrant
equity warrant | stock purchase warrant | stock warrant | warrant

opération à option ou à warrant
transaction carrying an option or warrant

action à bon de souscription d'action = ABSA, action à warrant, action à option
equity warrant

droit d'achat de devises [ warrant de devises | bon d'option sur devise ]
currency warrant

certificat d'option | warrant | bon de souscription
warrant | stock warrant | equity warrant | subscription warrant | stock purchase warrant | share purchase warrant

option standardisée [ option boursière | option négociable sur marché organisé | option négociable | option cotée en bourse | option cotée | option inscrite à la cote ]
exchange-traded option [ listed stock option | listed option ]

contrat d'option sur devises [ contrat d'option de devises | option sur devises | option de devises | contrat d'option de change | option de change | contrat de change à option ]
foreign currency option contract [ foreign currency option | currency option | currency options contract | foreign exchange option | forex option | FX option ]

option à parité (1) | option at-the-money (2) | option au cours (3) | option à la monnaie (4) | option au pair (5)
at-the-money option

option hors du cours (1) | option out-of-the-money (2) | option en dehors (3) | option hors la monnaie (4)
out-of-the-money option

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

1. Lorsque les établissements choisissent d'appliquer la méthode delta-plus, pour les options et les warrants dont le gamma est une fonction continue dans le prix du sous-jacent et dont le vega est une fonction continue dans la volatilité implicite («options et warrants en continu»), les exigences de fonds propres pour les risques non-delta liés aux options ou aux warrants sont calculées comme étant la somme des exigences suivantes:
1. Where institutions opt to apply the Delta-plus approach, for options and warrants whose gamma is a continuous function in the price of the underlying and whose vega is a continuous function in the implied volatility (‘continuous options and warrants’), the own funds requirements for non-delta risks on options or warrants shall be calculated as the sum of the following requirements:

traiter les options ou warrants qui se rapportent à plus d'un sous-jacent parmi ceux décrits à l'article 5, paragraphe 3, comme un panier d'options ou de warrants où chaque option a un sous-jacent distinct unique.
treat options or warrants that relate to more than one underlying among those described in Article 5(3), as a basket of options or warrants where each option has a single distinct underlying.

Les risques non-delta liés aux options et warrants peuvent inclure, mais pas exclusivement, les risques résultant des changements du gamma de l'instrument, dits «risques gamma» ou «risques de convexité» énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement, les risques résultant des changements de son vega, dits «risques vega» ou «risques de volatilité» énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, les risques résultant des changements de taux d'intérêt, dits «risques de taux d'intérêt» ou «risques rho», les non-linéarités qui ne peuvent être capturées par le risque gamma et le risque de corrélation implicite sur les options ou warrants sur panier.
Non-delta risks related to options and warrants can include, but are not limited to, risks arising from changes in the instrument's gamma referred to as ‘gamma risk’ or ‘convexity risk’ as set out in Article 4(1)(a) of this Regulation, risks arising from changes in its vega referred to as ‘vega risk’ or ‘volatility risk’ as set out in Article 4(1)(b) of this Regulation, risks arising from changes in interest rates referred to as ‘interest rate risk’ or ‘rho risk’, nonlinearities which cannot be captured by gamma risk and the risk of implied correlation on basket options or warrants.

d’un dérivé qui ne sera réglé qu’au moyen d’un échange, par l’émetteur, d’un montant fixé de trésorerie ou d’un autre actif financier contre un nombre fixé d’instruments de capitaux propres de l’émetteur lui-même. À cette fin, les droits, les options et les warrants donnant le droit d’acquérir un nombre fixé d’instruments de capitaux propres de l’entité contre un montant fixé de n’importe quelle monnaie sont des instruments de capitaux propres si l’entité propose ces droits, options et warrants en proportion à tous les détenteurs existants de la même catégorie de ses instruments de capitaux propres non dérivés.
a derivative that will be settled only by the issuer exchanging a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of its own equity instruments. For this purpose, rights, options or warrants to acquire a fixed number of the entity’s own equity instruments for a fixed amount of any currency are equity instruments if the entity offers the rights, options or warrants pro rata to all of its existing owners of the same class of its own non-derivative equity instruments.

À cette fin, les droits, les options et les warrants donnant le droit d’acquérir un nombre fixé d’instruments de capitaux propres de l’entité contre un montant fixé de n’importe quelle monnaie sont des instruments de capitaux propres si l’entité propose ces droits, options et warrants en proportion à tous les détenteurs existants de la même catégorie de ses instruments de capitaux propres non dérivés.
For this purpose, rights, options or warrants to acquire a fixed number of the entity’s own equity instruments for a fixed amount of any currency are equity instruments if the entity offers the rights, options or warrants pro rata to all of its existing owners of the same class of its own non-derivative equity instruments.

Aux fins du point 19, l'excédent des positions longues (courtes) de l'établissement sur ses positions courtes (longues) pour une même matière première et pour les contrats financiers à terme, options et warrants sur cette même matière première représente sa position nette pour cette matière première.
For the purpose of point 19, the excess of an institution's long (short) positions over its short (long) positions in the same commodity and identical commodity futures, options and warrants shall be its net position in each commodity.

exercice d'options ou de warrants couverts.
the exercise of options or of covered warrants.

L'excédent de la position longue (courte) de l'établissement sur sa position courte (longue) pour les mêmes actions, titres de créance et titres convertibles et pour les contrats financiers à terme sur instruments financiers, options, warrants et warrants couverts identiques représente sa position nette pour chacun de ces instruments.
The excess of an institution's long (short) positions over its short (long) positions in the same equity, debt and convertible issues and identical financial futures, options, warrants and covered warrants shall be its net position in each of those different instruments.

Le traitement prévu au point 5 pour les options est également applicable aux warrants portant sur des titres de créance et des actions.
Warrants relating to debt instruments and equities shall be treated in the same way as options under point 5.

Les warrants portant sur des produits de base sont traités comme des options sur produits de base visées au point 10.
Warrants relating to commodities shall be treated in the same way as commodity options referred to in point 10.