Vertaling van "duration " (Frans → Engels) :

TERMINOLOGIE

duration | duration de Macaulay
Macaulay duration

duration taxable de la conversation
chargeable duration of a call | chargeable duration | chargeable time

duration | durée
duration

duration [ durée ]
duration

contrat d'échange pondéré des durations [ échange pondéré des durations ]
duration-weighted swap

position compensée pondérée sur la base de la duration
matched duration-weighted position

position non compensée pondérée sur la base de la duration
unmatched duration-weighted position

objectif de duration
duration bogey

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Cela devrait faciliter l'émission de produits titrisés et permettre aux investisseurs institutionnels de procéder aux vérifications préalables sur des produits correspondant à leurs besoins en termes de diversification, de rendement et de duration des actifs.
This should facilitate issuance of securitised products, and allow institutional investors to perform due diligence on products that match their asset diversification, return and duration needs.

L'étude s'intitule Differential Impairements of «Selective Attention Due to Frequency and Duration of Cannabis Use».
It is called " Differential Impairments of Selective Attention Due to Frequency and Duration of Cannabis Use" .

Lorsque la duration du portefeuille s’écarte de la duration cible, la stratégie ne doit pas être considérée comme une disposition de compensation en duration telle que définie dans les critères relatifs à la méthode de l’engagement.
When the portfolio duration diverges from the target duration, the strategy should not be considered as a duration netting arrangement as laid down in the criteria related to the commitment method.

Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à réduire le risque de duration en associant un investissement dans une obligation à long terme à un contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt ou qui vise à réduire la duration d’un portefeuille obligataire de FIA en prenant une position courte sur des contrats à terme sur obligations représentative du risque de taux d’intérêt de ce portefeuille (couverture en duration) doit être considérée comme une disposition de couverture si elle répond aux critères de couverture.
A portfolio management practice which aims to reduce the duration risk by combining an investment in a long-dated bond with an interest rate swap or to reduce the duration of an AIF bond portfolio by concluding a short position on bond future contracts representative of the interest rate risk of the portfolio (duration hedging) should be considered as a hedging arrangement provided that it complies with the hedging criteria.

Les dérivés de taux d’intérêt à court terme ne constituent pas la principale source de rendement d’un FIA de duration moyenne utilisant les règles de compensation en duration.
Short-dated interest rate derivatives shall not be the main source of performance for an AIF with medium duration which uses the duration netting rules.

L'établissement calcule alors la position pondérée sur la base de la duration de chaque instrument en multipliant sa valeur de marché par sa duration modifiée et par la variation du taux d'intérêt présumé pour un instrument qui est affecté de cette duration modifiée particulière (voir colonne 3 du tableau 3).
The institution shall then calculate the duration‐weighted position for each instrument by multiplying its market price by its modified duration and by the assumed interest‐rate change for an instrument with that particular modified duration (see column 3 in Table 3).

L'établissement calcule alors la duration modifiée de chaque titre de créance sur la base de la formule suivante: duration modifiée = ((duration (D))/(1 + r)), où:
The institution shall then calculate the modified duration of each debt instrument on the basis of the following formula: modified duration = ((duration (D))/(1 + r)), where: