Traduction de «compensation des sûretés » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE

agent d'exploitation et de sûreté aéroportuaire | agente de sûreté aéroportuaire | agent de sûreté aéroportuaire/agente de sûreté aéroportuaire | agente d'exploitation et de sûreté aéroportuaire
airport security agent | TSA agent, air marshall | airport security guard | airport security officer

agente de sûreté aéroportuaire, mention \\ passagers\\ | agente d'exploitation et de sûreté aéroportuaire | agent de sûreté aéroportuaire, mention passagers /agente de sûreté aéroportuaire, mention passagers | agent de sûreté fret
airport luggage worker | hand baggage checker | airport customs worker | hand luggage inspector

accident causé par une épingle de sûreté
Accident caused by safety pin

anneau de sureté à bords repliables | anneau de sureté à bords repliés | anneau de surete a rebords repliables | anneau de suretè à rebords repliés
lock washer with bent-over prongs | locking washer with bent-over prongs

bénéficiaire de charge | bénéficiaire d'une sûreté réelle | détenteur d'une charge | détenteur d'une sûreté | grevant | titulaire d'une sûreté | titulaire d'une sûreté sur un bien-fonds
encumbrancer

agent de sûreté aérienne | agent de sûreté aérienne/agente de sûreté aérienne | agente de sûreté aérienne
airport safety officer | aviation security officer | airport safety supervisor | aviation safety officer

sûreté de l'aviation [ sûreté aérienne | sûreté de l'aviation civile | sûreté du transport aérien ]
aviation security [ air security | air transport security | civil aviation security ]

groupe consultatif sur la sûreté nucléaire | groupe de travail Sûreté des réacteurs | groupe de travail sur la sûreté des réacteurs nucléaires | GTSR [Abbr.]
Advisory Group on Reactor Safety | Nuclear Reactor Safety Working Group | Reactor Safety Working Group | RSWG [Abbr.]

névrose de compensation
Compensation neurosis

compensation
Compensation

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Des différences ont été constatées entre les ratios de levier publiés conformément à l'article 429, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du fait des interprétations divergentes données par les établissements à la compensation des sûretés dans les opérations de mise en pension et de financement sur titres.
Differences have been observed in the reported leverage ratios referred to in Article 429(2) of Regulation (EU) No 575/2013 due to diverging interpretation by institutions of the netting of collateral in securities financing and repurchase transactions.

L'harmonisation des dispositions du règlement (UE) no 575/2013 relatives au calcul du ratio de levier avec les règles convenues au niveau international devrait régler le problème des divergences d'interprétation concernant la compensation des sûretés dans les opérations de mise en pension et de financement sur titres; elle devrait également améliorer la comparabilité internationale et créer des conditions de concurrence uniformes pour les établissements qui sont établis dans l'Union et exercent leur activité à l'échelle mondiale.
Alignment of the provisions of Regulation (EU) No 575/2013 concerning the calculation of the leverage ratio with the internationally agreed rules should address diverging interpretations by institutions for the netting of collateral of securities financing and repurchase transactions and should also enhance international comparability as well as create a level playing field for institutions that are established in the Union and operate internationally.

La compensation des opérations de financement sur titres, en particulier les opérations de mise en pension, par l'intermédiaire de contreparties centrales éligibles peut présenter des avantages (compensation multilatérale et processus solides de gestion des sûretés, par exemple) qui renforcent la stabilité financière.
Clearing of securities financing transactions, especially repurchase transactions, through qualifying central counterparties (QCCPs) can bring advantages such as multilateral netting and robust collateral management processes which enhance financial stability.

14. est d'avis que le risque de crédit de la contrepartie peut être réduit grâce à la couverture et à l'adaptation des exigences de fonds propres ainsi que d'autres outils réglementaires; soutient la proposition de la Commission consistant à imposer des exigences de fonds propres plus élevées pour les établissements financiers dans le cas de contrats de produits dérivés dont la compensation est bilatérale, qui ne sont pas éligibles pour une compensation centrale, basée sur une approche proportionnée au risque, et tenant compte des effets de la compensation, de la marge initiale, du rapprochement quotidien des portefeuilles, de l'évolution quotidienne et automatisée des garanties et autres techniques de gestion des risques de sûreté, ainsi que de la contrepartie bilatérale dans la réduction du risque de la contrepartie;
14. Is of the opinion that, through clearing, collateral by adjusting capital requirements and through other regulatory tools counterparty credit risk can be reduced; supports the Commission in proposing higher capital requirements for financial institutions in the case of bilateral derivative contracts that are ineligible for central clearing, based on a risk-proportionate approach and taking into account the effects of netting, collateral, initial margin, daily portfolio reconciliations, daily margining, automated collateral movements and other bilateral counterparty risk management techniques in counterparty risk reduction;

14. est d’avis que le risque de crédit de la contrepartie peut être réduit grâce à la couverture et à l’adaptation des exigences de fonds propres ainsi que d'autres outils réglementaires; soutient la proposition de la Commission consistant à imposer des exigences de fonds propres plus élevées pour les établissements financiers dans le cas de contrats de produits dérivés dont la compensation est bilatérale, qui ne sont pas éligibles pour une compensation centrale, basée sur une approche proportionnée au risque, et tenant compte des effets de la compensation, de la marge initiale, du rapprochement quotidien des portefeuilles, de l'évolution quotidienne et automatisée des garanties et autres techniques de gestion des risques de sûreté, ainsi que de la contrepartie bilatérale dans la réduction du risque de la contrepartie;
14. Is of the opinion that, through clearing, collateral by adjusting capital requirements and through other regulatory tools counterparty credit risk can be reduced; supports the Commission in proposing higher capital requirements for financial institutions in the case of bilateral derivative contracts that are ineligible for central clearing, based on a risk-proportionate approach and taking into account the effects of netting, collateral, initial margin, daily portfolio reconciliations, daily margining, automated collateral movements and other bilateral counterparty risk management techniques in counterparty risk reduction;

pour les expositions découlant des opérations intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui portent sur les instruments dérivés (énumérés à l’annexe IV) et des opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui font l’objet d’un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des transactions et ne peut être inférieur à dix jours.
For exposures arising from fully or nearly-fully collateralised derivative instruments (listed in Annex IV) transactions and fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions which are subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the transactions where M shall be at least 10 days.

la juste valeur brute positive des contrats, les bénéfices de la compensation, l'exposition de crédit actuel après compensation, les sûretés détenues et l'exposition de crédit nette sur instruments dérivés.
gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held and net derivatives credit exposure.

6. Les établissements de crédit peuvent tenir compte des sûretés financières éligibles telles que définies à l'annexe VIII, partie 1, point 11, de la présente directive, et à l'annexe II, point 9, de la directive 2006/./CE dans leur distribution prévisionnelle concernant les fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation à condition que la sûreté réponde aux exigences quantitatives, qualitatives et en matière d'information prévues pour la MMI.
6. Credit institutions may include eligible financial collateral as defined in point 11 of Part 1 of Annex VIII to this Directive and point 9 of Annex II to Directive 2006/./EC* in their forecasting distributions for changes in the market value of the netting set, if the quantitative, qualitative and data requirements for the IMM are met for the collateral.

Par ailleurs, les systèmes de compensation et de règlement-livraison détiennent les actifs qui sont utilisés dans les paiements effectués par les systèmes de paiement de gros montants ou comme garanties dans les opérations de politique monétaire; leur sûreté et leur efficacité sont donc aussi de la plus haute importance pour garantir l'efficacité desdits systèmes de paiement et de la politique monétaire.
As Securities Clearing and Settlement Systems hold the assets that are used to secure payments in large-value payment systems and as collateral in monetary policy operations, their safety and efficiency is also of the utmost importance for the efficiency of payment systems and monetary policy.