Vertaling van "Instrument à taux variable inversé " (Frans → Engels) :

TERMINOLOGIE

Instrument à taux variable inversé
Inverse floating rate instrument

instrument à taux variable inversé
inverse floating rate instrument

obligation à taux variable inverse | obligation à taux flottant inverse | OTV à taux inverse
reverse floating rate note | reverse FRN | reverse floater | reverse note | inverse floating rate note | inverse FRN | inverse floater | bull floating rate note | bull FRN | bull floater | yield curve note

obligation à taux variable inversé [ OTV inversé | OTV à taux inverse ]
inverse floating-rate note [ inverse floating rate note | inverse FRN | inverse floating security | inverse floater | INFLO | reverse floating rate note | reverse FRN | reverse floater | maximum rate note | yield curve note | bull floating rate note ]

obligation à taux variable inverse multiplié [ OTV à taux inverse multiplié ]
leveraged inverse floater [ levered inverse floater | levered inverse floating-rate note ]

obligation à taux variable inverse | OTV à taux inverse
inverse floating-rate note | bull floating-rate note | INFLO | inverse floater | inverse floating security | inverse FRN | maximum rate note | reverse floater | reverse floating-rate note | reverse FRN | yield curve note

obligation à taux variable inverse multiplié | OTV à taux inverse multiplié
levered inverse floater

instrument à taux variable
floating-rate instrument [ flexible-rate instrument | floater ]

Instrument à taux variable
Floating rate instrument

obligation à taux d'intérêt variable
floating rate note | floating rate bond

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Contrairement au calcul de la MMP, le calcul de la DVMP effectué pour les titres à taux variable et les instruments financiers structurés ne peut se baser sur les dates de révision du taux d'intérêt, mais uniquement sur la date d'échéance finale de l'instrument financier.
Contrary to the calculation of the WAM, the calculation of the WAL for floating rate securities and structured financial instruments does not permit the use of interest rate reset dates and instead only uses a financial instrument’s stated final maturity.

Le fait qu'un fonds monétaire conclue un contrat d'échange afin d'être exposé à un instrument à taux fixe plutôt qu'à taux variable devrait être pris en considération lors de la détermination de la MMP.
When a MMF enters into a swap transaction in order to gain exposure to a fixed rate instrument instead of a floating rate this should be taken into account for determining the WAM.

Contrats d’options, contrats à terme, contrats d’échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation, de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs dans la présente section, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF.
(10)Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to climatic variables, freight rates or inflation rates or other official economic statistics that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties other than by reason of default or other termination event, as well as any other derivative contracts relating to assets, rights, obligations, indices and measures not otherwise mentioned in this Section, which have the characteristics of other derivative financial instruments, having regard to whether, inter alia, they are traded on a regulated market, OTF, or an MTF.

Par conséquent, un contrat d'échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.
Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.

Dans le cas d'instruments à taux variable, l'établissement prend la valeur de marché de chaque instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de la prochaine fixation du taux d'intérêt.
In the case of floating‐rate instruments, the institution shall take the market value of each instrument and thence calculate its yield on the assumption that the principal is due when the interest rate can next be changed.

Par conséquent, un contrat d'échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.
Thus, an interest-rate swap under which an institution receives floating-rate interest and pays fixed-rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating-rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed-rate instrument with the same maturity as the swap itself.

Dans le cas d'instruments à taux variable, l'établissement prend la valeur de marché de chaque instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de la prochaine fixation du taux d'intérêt.
In the case of floating-rate instruments, the institution shall take the market value of each instrument and thence calculate its yield on the assumption that the principal is due when the interest rate can next be changed.

Contrats d'options, contrats à terme, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs dans la présente section C, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers.
(10)Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to climatic variables, freight rates, emission allowances or inflation rates or other official economic statistics that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties (otherwise than by reason of a default or other termination event), as well as any other derivative contracts relating to assets, rights, obligations, indices and measures not otherwise mentioned in this Section, which have the characteristics of other derivative financial instruments, having regard to whether, inter alia, they are traded on a regulated market or an MTF, are cleared and settled through recognised clearing houses or are subject to regular margin calls.

10. Contrats d'options, contrats à terme, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs dans la présente section C, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers.
(10) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to climatic variables, freight rates, emission allowances or inflation rates or other official economic statistics that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties (otherwise than by reason of a default or other termination event), as well as any other derivative contracts relating to assets, rights, obligations, indices and measures not otherwise mentioned in this Section, which have the characteristics of other derivative financial instruments, having regard to whether, inter alia, they are traded on a regulated market or an MTF, are cleared and settled through recognised clearing houses or are subject to regular margin calls.