Les pratiques appropriées de gestion des risques communément appliquées sur les marchés financiers devraient être préservées en permettant aux opérateurs de gérer et
de limiter sur une base nette les risques de crédit liés à tous les types de transactions financières où le risque de crédit net est calculé par l'addition de tous les risques actuels inhérents aux transactions en cours av
ec une contrepartie donnée, suivie d'une compens
ation des positions symétriques permettan ...[+++]t d'obtenir un montant total unique, qui est alors comparé à la valeur actuelle de la garantie financière.
Sound risk management practices commonly used in the financial market should be protected by enabling participants to manage and reduce their credit exposures arising from all kinds of financial transactions on a net basis, where the credit exposure is calculated by combining the estimated current exposures under all outstanding transactions with a counterparty, setting off reciprocal items to produce a single aggregated amount that is compared with the current value of the collateral.
