Traduction de «total rate return swap » (Anglais → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

total rate of return swap | total return swap | TR swap | TRORS [Abbr.] | TRS [Abbr.]
total return swap | totale-opbrengstenswap | TRS [Abbr.]

non-basic total return swap | non-basic TRORS
non-basic total return swap

basic total return swap | basic TRORS
basic total return swap

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Data on return and cost for each type of SFTs and total return swaps broken down between the collective investment undertaking, the manager of the collective investment undertaking and third parties (e.g. agent lender) in absolute terms and as a percentage of overall returns generated by that type of SFTs and total return swaps
Gegevens over het rendement en de kosten voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps uitgesplitst tussen de instellingen voor collectieve belegging, de beheerder van de instelling voor collectieve belegging en derden (bv. de agent-uitlener) in absolute cijfers en als percentage van het totale rendement van die soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps.

– Policy on sharing of return generated by SFTs and total return swaps : description of the proportions of the revenue generated by SFTs and total return swaps that is returned to the collective investment undertaking, and of the costs and fees assigned to the manager or third parties (e.g. the agent lender).
– beleid inzake de verdeling van het rendement van SFT's en totale-opbrengstenswaps: beschrijving van het percentage van de door SFT's en totale-opbrengstenswaps gegenereerde inkomsten die teruggaan naar de instelling voor collectieve belegging, en van de aan de beheerder of derden (bv. de agent-uitlener) toegewezen kosten en vergoedingen.

SFTs may include total return swaps, liquidity swaps or collateral swaps.
SFT's kunnen totale-opbrengstenswaps, liquiditeitsswaps of zekerhedenswaps omvatten.

Total return swaps: A total return swap is an agreement in which one party (total return payer) transfers the total economic performance of a reference obligation to the other party (total return receiver).
Total return swaps: een total return swap is een overeenkomst waarbij de ene partij (total return-betaler) de totale economische prestatie van een referentieobligatie aan de andere partij (total return-ontvanger) overdraagt.

a long cash position is hedged by a total rate of return swap (or vice versa) and there is an exact match between the reference obligation and the underlying exposure (i.e., the cash position).
een lange cashpositie is afgedekt door een totale-opbrengstenswap (of andersom) en er volstrekte overeenstemming is tussen de referentieverplichting en de onderliggende vorderingen (d.i. de cashpositie). De looptijd van de swap kan verschillen van die van de onderliggende vordering.

A total return swap creates a long position in the general market risk of the reference obligation and a short position in the general market risk of a government bond with a maturity equivalent to the period until the next interest fixing and which is assigned a 0 % risk weight under Annex VI of Directive 2006/48/EC.
Een totale-opbrengstenswap geeft aanleiding tot boeking van een lange positie onder het algemeen marktrisico van de referentieverplichting en van een korte positie onder het algemeen marktrisico van een overheidsobligatie met een looptijd die gelijk is aan de termijn tot de eerstkomende rentevaststelling en waaraan overeenkomstig bijlage VI van Richtlijn 2006/48/EG een risicogewicht van 0 % wordt toegewezen.

For the purpose of calculating the specific risk charge, other than for total return swaps, the maturity of the credit derivative contract is applicable instead of the maturity of the obligation.
Voor het berekenen van de specifieke risicobelasting, is, anders dan bij totale-opbrengstenswaps, de looptijd van het contract voor het kredietderivaat van toepassing in plaats van de looptijd van de verplichting.

In a single rate auction (Dutch auction), the allotment interest rate/price/swap point applied for all satisfied bids is equal to the marginal interest rate/price/swap point (i.e. the interest rate/price/swap point at which the total allotment was exhausted).
Bij een toewijzingsprocedure op basis van een enkelvoudige rentevoet (Nederlands veilingsysteem) is de rentevoet dan wel de koers dan wel het swap-punt voor het toegewezen bedrag voor alle toegewezen inschrijvingen gelijk aan de marginale rentevoet dan wel de marginale koers dan wel het marginale swap-punt (waarmee het totaal beschikbare bedrag wordt uitgeput).