Vertaling van "floating floating interest rate swaps " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

interest rate swaps | interest-rate swaps
renteswaps

interest swap | interest-rate swap
rente-swap

Interest rate swap | Interest swap
Renteswap | Ruilen van rentevoeten

interest rate swap option | swap option | swaption
optie op een IRS | optie op een renteswap | swaption

borrowing [ fixed-interest loan | floating-rate loan ]
ontlening [ lening met variabele rentevoet | lening met vaste rentevoet ]

floating rate [ currency fluctuation | floating of currencies | fluctuation of exchange rates ]
zwevende wisselkoers [ fluctuatie van de valuta's | koersschommeling | valutaschommeling | zweven van de valuta's ]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

It covers interest rate swaps denominated in euros, pounds sterling, Japanese yen or US dollars that have specific features, including
Hieronder vallen renteswaps uitgedrukt in euro, Britse pond, Japanse yen of Amerikaanse dollar, met specifieke kenmerken zoals:

Interest rate swaps: An interest rate swap is an agreement to exchange interest rate cash flows, calculated on a notional principal amount, at specified intervals (payment dates) during the life of the agreement.
Renteswaps: een renteswap is een overeenkomst om op gezette tijden (betaaldagen) tijdens de duur van de overeenkomst rentegeldstromen te ruilen, berekend op basis van een notionele hoofdsom.

A portfolio management practice which aims to reduce the duration risk by combining an investment in a long-dated bond with an interest rate swap or to reduce the duration of an AIF bond portfolio by concluding a short position on bond future contracts representative of the interest rate risk of the portfolio (duration hedging) should be considered as a hedging arrangement provided that it complies with the hedging criteria.
Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is door het combineren van een belegging in een langetermijnobligatie met een renteswap het durationrisico te verminderen, of door het aangaan van een shortpositie op obligatiefutures die representatief zijn voor het renterisico van de portefeuille de duration van een abi-obligatieportefeuille te verminderen (durationhedging), moet als een hedgingregeling worden beschouwd mits deze aan de hedgingcriteria voldoet.

— Cross currency interest rate swaps: Notional value of currency leg(s)
— valutarenteswaps: notionele waarde van de valutaonderdelen

net amounts for pay-floating/receive-fixed interest rate swaps for which net cash flows are exchanged;
nettobedragen voor 'pay-floating/receive-fixed'-renteswaps waarvoor nettokasstromen worden verhandeld;

Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.
Aldus wordt een renteswap waarbij een instelling een variabele rente ontvangt en een vaste rente betaalt, behandeld als een lange positie in een instrument met variabele rente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de volgende rentevaststelling, en een korte positie in een instrument met vaste rente en met dezelfde looptijd als de swap zelf.

In the case of interest rate swaps, only the net payments (receipts) of interest between the two parties to the swap should be recorded.
Bij renteswaps moeten alleen de nettorentebetalingen (ontvangsten) tussen de bij de swap betrokken partijen worden geregistreerd.

Interest rate swaps involve an exchange of interest payments of different character, such as fixed rate for floating rate, two different floating rates, fixed rate in one currency and floating rate in another, etc (see paragraph 4.47).
Bij renteswaps is er sprake van een ruil van verschillende soorten rentebetalingen, zoals een vaste tegen een variabele rente, twee verschillende variabele rentetarieven, een vaste rente in een bepaalde valuta en een variabele rente in een andere enz (zie punt 4.47).