Vertaling van "debt-for-debt swap " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

debt-for-ecology swap | debt-for-environment swap | debt-for-nature swap
lening voor milieuvriendelijke investeringen | schuldregeling in ruil voor natuurbeschermingsmaatregelen

debt conversion | debt swap | debt-for-environment swap
conversie van schuld in milieu-investeringen

debt-for-export swap | debt-for-products swap
swap van vorderingen tegen afgifte van produkten bestemd voor de uitvoer

Debt swap
Vorderingenruil

Debt equity swap
Debt equity swap | Inruilen van vorderingen tegen activa

public debt [ government debt | national debt ]
overheidsschuld

external debt [ international debt ]
buitenlandse schuld [ internationale schuld ]

classifying debt | debt regulation | classification of a debt | debt classification
schuldclassificatie | schuldindeling

calculate a debt cost | tally debt costs | calculate debt costs | calculating a debt cost
schuldkosten berekenen

indebtedness [ Debt(STW) | debt(UNBIS) ]
schuldenlast

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

The municipality of Den Bosch agreed on a debt-to-equity swap with the football club and other private creditors and then transferred its claim of €1.65 million for €1 to the foundation Stichting Met Heel Mijn Hart.
De gemeente 's-Hertogenbosch stemde in met een schuldconversie met de voetbalclub en de andere particuliere schuldeisers en droeg haar vordering van 1,65 miljoen EUR voor één EUR over aan de Stichting Met Heel Mijn Hart. De gemeente kocht ook een trainingscomplex voor 1,4 miljoen EUR.

4. If a sovereign credit default swap position is hedging a risk other than the referenced sovereign debt, the value of the hedged risk cannot be treated as a long position for the purposes of calculating whether a natural or legal person has a net short position in the issued sovereign debt of a sovereign issuer.
4. Als een positie in een kredietverzuimswap op overheidsschuld een ander risico afdekt dan de overheidsschuld waaraan de positie refereert, kan voor de berekening of een natuurlijke of rechtspersoon een netto shortpositie in de uitgegeven overheidsschuld van een overheidsemittent heeft de waarde van het afgedekte risico niet als een longpositie worden beschouwd.

(i)swaps, options, futures or forward agreements relating to interest rates; spot or other foreign exchange, precious metals or commodity agreements; currency; an equity index or equity; a debt index or debt; commodity indexes or commodities; weather; emissions or inflation,
i)swaps, opties, future- of termijncontracten met betrekking tot rentetarieven.spot- of andere overeenkomsten met betrekking tot wisselkoersen, edele metalen of grondstoffen.valuta's.een aandelenindex of aandelen.een schuldindex of schuld.grondstoffenindexen of grondstoffen.weer.emissies of inflatie,

Concerning sovereign bonds, regulators will be better able to detect possible risks to the stability of sovereign debt markets by receiving data on short positions, including those obtained through sovereign Credit Default Swaps (a derivative sometimes regarded as a form of insurance against the risk of default).
Wat staatsobligaties betreft, zullen toezichthouders mogelijke risico's voor de stabiliteit van de markten voor staatsobligaties beter kunnen onderkennen doordat zij gegevens over baisseposities ontvangen, met inbegrip van die welke zij verkrijgen via kredietverzuimswaps (een derivaat dat soms wordt beschouwd als een vorm van verzekering tegen het risico van wanbetaling).

the size of a risk position in a reference debt instrument in a basket underlying an “nth to default” credit default swap is the effective notional value of the reference debt instrument, multiplied by the modified duration of the “nth to default” derivative with respect to a change in the credit spread of the reference debt instrument.
de omvang van een risicopositie in een referentieschuldinstrument in een basket die als onderliggende waarde van een kredietverzuimswap voor het n-de kredietverzuim fungeert, is de effectieve nominale waarde van het referentieschuldinstrument, vermenigvuldigd met de gewijzigde looptijd van het n-de kredietverzuimderivaat als gevolg van een verandering in de creditspread van het referentieschuldinstrument.

there is one hedging set for each reference debt instrument in a basket underlying a given “nth to default” credit default swap; risk positions from different “nth to default” credit default swaps shall not be included in the same hedging set.
er is één samenstel van afdekkingsinstrumenten voor elk referentieschuldinstrument in een basket die als onderliggende waarde van een bepaalde kredietverzuimswap voor het n-de kredietverzuim fungeert. Risicoposities die uit verschillende kredietverzuimswaps voor het n-de kredietverzuim voortvloeien, worden niet in hetzelfde samenstel van afdekkingsinstrumenten opgenomen.

There is one hedging set for each issuer of a reference debt instrument that underlies a credit default swap.
Er is één samenstel van afdekkingsinstrumenten voor elke uitgevende instelling van een referentieschuldinstrument dat als onderliggende waarde van een kredietverzuimswap fungeert.

Against this background, it was considered necessary to strengthen KBC's capital base against possible future losses and protect it against continued writedowns of its portfolio of synthetic CDOs (i.e. collateralised debt obligations in which the underlying credit exposures are taken on using a credit default swap rather than by buying physical assets).Both measures will improve KBC's Core Tier-1 ratio.
Tegen deze achtergrond werd het nodig geacht om de kapitaalbasis van KBC te versterken tegen mogelijke toekomstige verliezen en de bank te beschermen tegen aanhoudende afschrijvingen op haar portefeuille zgn. synthetische CDO's ( collateralised debt obligations waarvan de onderliggende kredietrisico's worden afgedekt door credit default swaps in plaats van door de aankoop van fysieke activa). Beide maatregelen zullen de core Tier-1 ratio van KBC verbeteren.

Consequently, in light of all these considerations and since Hynix did not report any costs associated with the issuance of equity, the appropriate approach to measuring the benefit from the debt-to-equity swap is to take the full amount of the swap.
Gelet op al deze overwegingen en omdat Hynix geen melding maakte van kosten voor de uitgifte van aandelen, oordeelt de Commissie dat voor de juiste berekening van het voordeel van de schulden tegen aandelen-ruil het volledige bedrag van de ruil in aanmerking moet worden genomen.

These alleged subsidies consist of a debt roll-over, a debt-to-equity swap, changes in interest payment conditions, loans by Government owned or directed banks to finance asset transfers, a capital write down plan, a cash-buyout plan, term loans and a revolving credit Agreement.
Deze subsidies zouden bestaan uit een schuldenverlichtingsregeling, een schulden/aandelenruil, wijzigingen in de rentebetalingsvoorwaarden, leningen van de overheid of van banken die in handen zijn van de overheid of waarover de overheid zeggenschap heeft om vermogensoverdrachten te financieren, een kapitaalafschrijvingsprogramma, een „cash-boyout”-plan, termijnleningen en een doorlopend-kredietovereenkomst.