Vertaling van "debt-debt swap " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

conversion of debt into equity | debt capitalization | debt-equity swap
schuldconversie

debt commodity swap
uitwisseling van schuldvorderingen tegen een participatie in de uitvoeropbrengsten van basisprodukten

debt-charity swaps
filantropische swaps | verwerving van vorderingen met filantropische doeleinden

Debt equity swap
Debt equity swap | Inruilen van vorderingen tegen activa

Debt swap
Vorderingenruil

public debt [ government debt | national debt ]
overheidsschuld

external debt [ international debt ]
buitenlandse schuld [ internationale schuld ]

classifying debt | debt regulation | classification of a debt | debt classification
schuldclassificatie | schuldindeling

calculate a debt cost | tally debt costs | calculate debt costs | calculating a debt cost
schuldkosten berekenen

indebtedness [ Debt(STW) | debt(UNBIS) ]
schuldenlast

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

(i)swaps, options, futures or forward agreements relating to interest rates; spot or other foreign exchange, precious metals or commodity agreements; currency; an equity index or equity; a debt index or debt; commodity indexes or commodities; weather; emissions or inflation,
i)swaps, opties, future- of termijncontracten met betrekking tot rentetarieven.spot- of andere overeenkomsten met betrekking tot wisselkoersen, edele metalen of grondstoffen.valuta's.een aandelenindex of aandelen.een schuldindex of schuld.grondstoffenindexen of grondstoffen.weer.emissies of inflatie,

Concerning sovereign bonds, regulators will be better able to detect possible risks to the stability of sovereign debt markets by receiving data on short positions, including those obtained through sovereign Credit Default Swaps (a derivative sometimes regarded as a form of insurance against the risk of default).
Wat staatsobligaties betreft, zullen toezichthouders mogelijke risico's voor de stabiliteit van de markten voor staatsobligaties beter kunnen onderkennen doordat zij gegevens over baisseposities ontvangen, met inbegrip van die welke zij verkrijgen via kredietverzuimswaps (een derivaat dat soms wordt beschouwd als een vorm van verzekering tegen het risico van wanbetaling).

the size of a risk position in a reference debt instrument in a basket underlying an “nth to default” credit default swap is the effective notional value of the reference debt instrument, multiplied by the modified duration of the “nth to default” derivative with respect to a change in the credit spread of the reference debt instrument.
de omvang van een risicopositie in een referentieschuldinstrument in een basket die als onderliggende waarde van een kredietverzuimswap voor het n-de kredietverzuim fungeert, is de effectieve nominale waarde van het referentieschuldinstrument, vermenigvuldigd met de gewijzigde looptijd van het n-de kredietverzuimderivaat als gevolg van een verandering in de creditspread van het referentieschuldinstrument.

there is one hedging set for each reference debt instrument in a basket underlying a given “nth to default” credit default swap; risk positions from different “nth to default” credit default swaps shall not be included in the same hedging set.
er is één samenstel van afdekkingsinstrumenten voor elk referentieschuldinstrument in een basket die als onderliggende waarde van een bepaalde kredietverzuimswap voor het n-de kredietverzuim fungeert. Risicoposities die uit verschillende kredietverzuimswaps voor het n-de kredietverzuim voortvloeien, worden niet in hetzelfde samenstel van afdekkingsinstrumenten opgenomen.

There is one hedging set for each issuer of a reference debt instrument that underlies a credit default swap.
Er is één samenstel van afdekkingsinstrumenten voor elke uitgevende instelling van een referentieschuldinstrument dat als onderliggende waarde van een kredietverzuimswap fungeert.

Against this background, it was considered necessary to strengthen KBC's capital base against possible future losses and protect it against continued writedowns of its portfolio of synthetic CDOs (i.e. collateralised debt obligations in which the underlying credit exposures are taken on using a credit default swap rather than by buying physical assets).Both measures will improve KBC's Core Tier-1 ratio.
Tegen deze achtergrond werd het nodig geacht om de kapitaalbasis van KBC te versterken tegen mogelijke toekomstige verliezen en de bank te beschermen tegen aanhoudende afschrijvingen op haar portefeuille zgn. synthetische CDO's ( collateralised debt obligations waarvan de onderliggende kredietrisico's worden afgedekt door credit default swaps in plaats van door de aankoop van fysieke activa). Beide maatregelen zullen de core Tier-1 ratio van KBC verbeteren.

16. Insists that the debate on debt relief should include Least Developed Countries and should cover debt swaps, and that debt relief should only be undertaken on the condition that money gained by governments from such relief must be channelled towards helping the poorest in their communities; calls, in this regard, on the EU and its Member States as well as international financial institutions to act upon this debate on the debt of those countries affected by the tsunami and write off the debt of these countries altogether as long as the aforementioned conditions are satisfied; calls, furthermore, for the EU countries to spearhead cutting the debt of all the world's poorest nations;
16. dringt erop aan dat het debat over verlichting van de schuldenlast ook moet gaan over de minst ontwikkelde landen, dat hierbij kwijtschelding van de schuldenlast aan de orde moet worden gesteld en dat verlichting van de schuldenlast alleen moet worden overwogen op voorwaarde dat de aldus door de regeringen gerealiseerde besparingen ten goede komen aan hulp voor de armste bevolkingsgroepen in hun landen; verzoekt in dit verband de EU en haar lidstaten en de internationale financiële instellingen om acties te verbinden aan dit debat over de schuldenlast van de door de tsunami getroffen landen en de schulden van deze landen volledig kwijt te schelden mits aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan; roept voorts de EU-landen op het voortouw te nemen bij het al dan niet volledig kwijtschelden van de schuld van 's werelds armste landen;

20. Supports calls for consideration of debt suspension, debt cancellation, debt relief and debt swaps for the countries worst affected by the tsunami, strictly ring-fenced to reduce poverty and to rebuild affected communities; calls on the Council to support the setting-up of a Task Force, including the World Bank, the IMF, the Asian Development Bank and the Paris Club of creditors, in order to develop a debt relief plan by February;
20. steunt de oproepen tot opschorting, kwijtschelding, verlichting en omzetting van de schulden van de landen die door de tsunami zijn getroffen, uitsluitend bedoeld voor het terugdringen van armoede en de wederopbouw van de getroffen gemeenschappen; doet een beroep op de Raad om een task-force op te richten met de Wereldbank, het IMF, de Aziatische Ontwikkelingsbank en de Club van Parijs van crediteurlanden om vóór februari een schuldverlichtingsplan op te stellen;

19. Supports calls for consideration of debt suspension, debt cancellation, debt relief and debt swaps for the countries worst affected by the tsunami, strictly ring-fenced to reduce poverty and to rebuild affected communities; calls on the Council to support the setting-up of a Task Force, including the World Bank, the IMF, the Asian Development Bank and the Paris Club of creditors, in order to develop a debt relief plan by February;
19. steunt de oproepen tot opschorting, kwijtschelding, verlichting en omzetting van de schulden van de landen die door de tsunami zijn getroffen, uitsluitend bedoeld voor het terugdringen van armoede en de wederopbouw van de getroffen gemeenschappen; doet een beroep op de Raad om een task-force op te richten met de Wereldbank, het IMF, de Aziatische Ontwikkelingsbank en de Club van Parijs van crediteurlanden om vóór februari een schuldverlichtingsplan op te stellen;

Options on interest rates, debt instruments, equities, equity indices, financial futures, swaps and foreign currencies shall be treated as if they were positions equal in value to the amount of the underlying instrument to which the option refers, multiplied by its delta for the purposes of this Annex.
Opties op rente, schuldinstrumenten, aandelen, aandelenindexen, financiële futures, swaps en valuta's worden voor de toepassing van deze bijlage behandeld alsof het posities zijn die in waarde gelijk zijn aan het bedrag van het onderliggende instrument waarop de optie betrekking heeft, vermenigvuldigd met zijn delta.