Traduction de «cross currency interest rate swap » (Anglais → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

cross currency interest rate swap
circus | crossed swap

cross-currency interest rate swaps
cross-currency renteswap

cross-currency interest-rate swap
cross-currency renteswap

Interest rate swap | Interest swap
Renteswap | Ruilen van rentevoeten

Cross currency swap
Swap | Swaptransactie

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

— Cross currency interest rate swaps: Notional value of currency leg(s)
— valutarenteswaps: notionele waarde van de valutaonderdelen

use of US dollar currency swaps (including currency interest rate swaps);
gebruik van deviezenswaps in US-dollar (met inbegrip van valutarenteswaps);

A portfolio management practice which aims to offset the risk linked to an investment in a fixed interest rate bond by combining a long position on a credit default swap and an interest rate swap which swaps that fixed interest rate with an interest rate equal to an appropriate money market reference rate plus a spread should be considered as a hedging arrangement where all the hedging criteria of the commitment method are in principle complied with.
Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is het risico in verband met een belegging in een vastrentende obligatie te neutraliseren door het combineren van een longpositie op een kredietverzuimwap en een renteswap die deze vaste rente ruilt voor een rente gelijk aan een passende geldmarktreferentierente vermeerderd met een spread moet als een hedgingregeling worden beschouwd indien in beginsel aan alle hedgingcriteria van de methode op basis van gedane toezeggingen is voldaan.

— Interest rate swap: a contractual agreement to exchange cash flows representing streams of periodic interest payments with a counterparty either in one currency or, in the case of cross-currency transactions, in two different currencies.
— Renteswap: een contractuele overeenkomst met een tegenpartij voor de uitwisseling van cashflows, zijnde stromen van periodieke rentebetalingen, hetzij in één valuta of, in het geval van transacties waarbij verschillende valuta’s zijn betrokken, in twee verschillende valuta’s.

Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.
Aldus wordt een renteswap waarbij een instelling een variabele rente ontvangt en een vaste rente betaalt, behandeld als een lange positie in een instrument met variabele rente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de volgende rentevaststelling, en een korte positie in een instrument met vaste rente en met dezelfde looptijd als de swap zelf.

(4)Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled physically or in cash.
(4)Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten.

(4) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled physically or in cash.
(4) Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten.

If, for the maturity of the swap, the foreign currency interest rate is higher than the corresponding interest rate for the euro, the swap point quotation is positive (euro quoted at premium against the foreign currency).
Indien, voor de looptijd van de swap, de rentevoet op de vreemde valuta hoger is dan de overeenkomstige rentevoet op de euro, is het opgegeven swap-punt positief (en doet de euro agio ten opzichte van de vreemde valuta).

Conversely, if the foreign currency interest rate is lower than the corresponding interest rate for the euro, the swap point quotation is negative (euro quoted at discount against the foreign currency).
Omgekeerd is, als de rentevoet op de vreemde valuta lager is dan de overeenkomstige rentevoet op de euro, het opgegeven swap-punt negatief (en doet de euro disagio ten opzichte van de vreemde valuta).