Vertaling van "basis rate swap " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

base swap | basis rate swap | basis swap | floating-floating swap | floating-for-floating swap
variabel-voor-variabel swap

interest rate swaps | interest-rate swaps
renteswaps

Interest rate swap | Interest swap
Renteswap | Ruilen van rentevoeten

interest swap | interest-rate swap
rente-swap

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Interest rate swaps, futures, forward rate agreements, other interest rate instruments and options, with the exception of options embedded in securities, shall be accounted for and revalued on an item-by-item basis.
Renteswaps, futures, rentetermijncontracten, andere rente-instrumenten en opties, met uitzondering van in effecten ingebedde opties, worden per instrument geboekt en geherwaardeerd.

2. Interest rate swaps, futures, forward rate agreements, other interest rate instruments and options shall be accounted for and revalued on an item-by-item basis.
2. Renteswaps, futures, rentetermijncontracten en andere rente-instrumenten worden per instrument geboekt en geherwaardeerd.

The US dollar swap basis (the difference between the US dollar rate implied in the EUR/USD swap and USD Libor) declined rapidly afterwards.
De US-dollar-swapbasis (het verschil tussen de US-dollarkoers geïmpliceerd in de EUR/USD-swap en USD Libor) daalde daarna snel.

In a situation presenting ‘a particular risk’ the Commission notice on the method for setting the reference and discount rates (28) indicates that the adequate reference point to determine the existence and the amount of State aid is the reference rate for Greece (i.e. ATHIBOR plus 300 basis points until 31 December 2000 and 5 year EUR swap rate plus 75 basis points from 1 January 2001) increased by a risk premium of at least 400 basis points (i.e. this means ATHIBOR plus at least 700 bps until 31 December 2000 and 5 year EUR swap rate plus at least 475 bps from 1 January 2001).
Met betrekking tot een situatie met „een verhoogd risico” wordt in de mededeling van de Commissie over de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld (28) opgemerkt dat het adequate referentiepunt om het bestaan en de omvang van staatssteun te bepalen het referentiepercentage voor Griekenland is (ofwel Athibor plus 300 basispunten t/m 31 december 2000 en de vijfjaarsswaprente voor de euro vermeerderd met een opslag van 75 basispunten vanaf 1 januari 2001), vermeerderd met een risico-opslag van ten minste 400 basispunten (ofwel Athibor plus ten miste 700 basispunten t/m 31 december 2000 en de vijfjaarsswaprente voor de euro vermeerderd met een opslag van ten minste 475 basispunten vanaf 1 januari 2001).

Swaps shall be treated for interest‐rate risk purposes on the same basis as on‐balance‐sheet instruments.
Swaps worden met betrekking tot het renterisico op dezelfde basis behandeld als balansinstrumenten.

7. Swaps shall be treated for interest-rate risk purposes on the same basis as on-balance-sheet instruments.
7. Swaps worden met betrekking tot het renterisico op dezelfde basis behandeld als balansinstrumenten.

(206) The Commission also recalls that according to its notice on the method for setting the reference and discount rates(83) the reference rate is defined as a five-year interbank swap rate plus a risk premium of 75 basis points, and that this is a floor rate.
(206) De Commissie herinnert ook aan de bepalingen van haar mededeling van 18 augustus 1997 over de methode waarmee de referentie en disconteringspercentages worden vastgesteld(83); zij preciseert dat het referentiepercentage wordt berekend als een vijfjaars interbancair percentage met een risicopremie van 75 basispunten, en dat het om een minimumpercentage gaat.