4. Für Gegenparteiausfallrisiken aus verkauften Credit Default Swaps, die nicht dem Handelsbuch zugerechnet werden, gilt, sofern sie als vom Kreditinstitut gestellte Absicherung behandelt werden und der Kreditrisiko-Eigenkapitalanforderung für den vollen Nominalbetrag unterliegen, ein Forderungswert von Null.
4. De positiewaarde van CCR afkomstig uit de verkochte kredietverzuimswaps in de niet-handelsportefeuille wordt, indien deze worden behandeld als door de kredietinstelling verleende kredietprotectie en een kapitaaleis voor kredietrisico geldt voor het volle nominale bedrag, bepaald op nul.
