Bei der Konstruktion von Value-at-Risk-(VaR-) Modellen zur Schätzung potentieller Quartalsverluste können die Kreditinstitute Quartalsdaten oder Daten mit einem kürzeren Zeithorizont verwenden, die anhand analytisch angemessener und empirisch überprüfter Methoden auf der Basis wohl durchdachter und dokumentierter Überlegungen und Analysen in Quartalsdaten umgewandelt werden.
Bij de constructie van VaR-modellen (VaR: Value at Risk - risicowaarde) voor de raming van potentiële driemaandelijkse verliezen kunnen kredietinstellingen gebruik maken van kwartaalgegevens of van gegevens met een kortere tijdshorizon die in kwartaalgegevens worden omgezet met behulp van een analytisch adequate methode die berust op empirische gegevens en op een goed doordachte en gedocumenteerde redenering en analyse.
