Traduction de «kreditrisiko zugrunde » (Allemand → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

zugrunde liegender Vertrag
onderliggende overeenkomst

finanzielles Risiko [ Ausfallrisiko | Hoheitsrisiko | Kreditausfallrisiko | Kreditrisiko | Liquiditätsrisiko | Marktrisiko | systemimmanentes Risiko | Systemrisiko | Währungsrisiko | Wechselkursrisiko | Zinsrisiko ]
financieel risico [ kredietrisico | landenrisico | liquiditeitsrisico | macroprudentieel risico | marktrisico | renterisico | risico van wanbetaling | solvabiliteitsrisico | systeemrisico | valutarisico ]

Kreditrisiko im Zusammenhang mit dem Treasury
kredietrisico voortvloeiend uit de thesaurie-activiteiten

Ausfallrisiko | Kreditausfallrisiko | Kreditrisiko
debiteurenrisico | kredietrisico

potentielles künftiges Kreditrisiko
potentieel toekomstig kredietrisico

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

* Gesamtrendite-Swap: ein Finanzvertrag, bei dem sowohl das Kreditrisiko (z. B. die Fähigkeit eines Darlehensnehmers, ein Darlehen zurückzuzahlen) als auch das Marktrisiko eines zugrunde liegenden Vermögenswertes (d. h. das Finanzinstrument, zum Beispiel eine Aktie oder ein Rohstoff, auf dem der Preis eines Derivats basiert) übertragen wird.
* Totale-opbrengstenswap: een financieel contract waarbij zowel het kredietrisico (bijv. het vermogen van een lener om een lening terug te betalen) als het marktrisico van de onderliggende activa (d.w.z. het financiële instrument zoals een aandeel of grondstof waarop de prijs van een derivaat is gebaseerd) wordt overgedragen.

3. betont, dass das Gesamtniveau des Kreditrisikos des Darlehensportfolios der Bank gestiegen ist, was einerseits auf den zunehmenden Druck auf die Bonität der bestehenden Gegenparteien durch die anhaltenden Auswirkungen der Wirtschaftskrise und andererseits darauf zurückzuführen ist, dass den neuen Maßnahmen ein höheres Kreditrisiko zugrunde liegt; empfiehlt der EIB, mit geeigneten Maßnahmen zu verhindern, dass sich ihr Darlehensportfolio verschlechtert;
3. benadrukt dat het algehele kredietrisico van de leningportefeuille van de bank is gestegen, enerzijds vanwege de toenemende druk op de kredietwaardigheid van de bestaande tegenpartijen vanwege de aanhoudende gevolgen van de economische crisis, en anderzijds vanwege de toename van het kredietrisico van nieuwe operaties; beveelt de EIB aan de juiste maatregelen te nemen om een achteruitgang van haar leningportefeuille te voorkomen;

AIFM legen im Einklang mit den in Artikel 15 der Richtlinie 2011/61/EU enthaltenen Grundsätzen formale Überwachungsverfahren fest, die dem Risikoprofil des betreffenden AIF in Verbindung mit dem Kreditrisiko einer Verbriefungsposition angemessen sind, um kontinuierlich und zeitnah Wertentwicklungsinformationen über die derartigen Verbriefungspositionen zugrunde liegenden Forderungen zu überwachen.
Abi-beheerders stellen formele procedures voor de bewaking van het kredietrisico van een securitisatiepositie vast welke in overeenstemming zijn met de in artikel 15 van Richtlijn 2011/61/EU neergelegde beginselen, in verhouding staan tot het risicoprofiel van de betrokken abi, en bedoeld zijn om doorlopend en tijdig informatie over de resultaten van de onderliggende posities van dergelijke securitisatieposities te bewaken.

„Bei einem Credit Default Swap darf ein Institut, dessen Risikoposition aus dem Swap eine Kaufposition in Bezug auf die zugrunde liegenden Position ist, einen Wert von 0 % für das potenzielle künftige Kreditrisiko ansetzen, es sei denn der Credit Default Swap unterliegt einer Glattstellung wegen Insolvenz der Gegenpartei, deren Risiko aus dem Swap eine Verkaufsposition in Bezug auf die zugrunde liegende Position ist, auch wenn die zugrunde liegende Position nicht ausgefallen ist; in diesem Fall wird der für das potenzielle künftige Kreditrisiko des Instituts anzusetzende Wert auf den Betrag der Prämien begrenzt, die das Unternehmen noch nicht an das Institut gezahlt hat.“
„In het geval van een kredietverzuimswap is het instellingen waarvoor het aan de swap verbonden risico een lange positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, echter toegestaan om voor het toekomstige kredietrisico een percentage van 0 % toe te passen, tenzij de kredietverzuimswap bezwaard is met closeout in geval van insolventie van de entiteit waarvoor het aan de swap verbonden risico een korte positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, ook al is er voor de onderliggende waarde geen sprake van wanbetaling, in welk geval het percentage voor het toekomstige kredietrisico van de instelling wordt beperkt tot het bedrag van de premies die nog niet door de entiteit aan de instelling zijn betaald”.

Bei der Berechnung der Eigenkapitalanforderung für das Marktrisiko derjenigen Partei, die das Kreditrisiko übernimmt (der ‚Sicherungsgeber‘), ist, soweit nicht anders bestimmt, der Nominalwert des Kreditderivatekontrakts zugrunde zu legen.
Voor de berekening van het kapitaalvereiste voor het marktrisico van de partij die het kredietrisico draagt („de protectiegever”) wordt, tenzij anders bepaald, de notionele waarde van het kredietderivatencontract gebruikt.

Im Falle eines Credit Default Swap ist es einem Institut, dessen Risikoposition aus dem Swap eine Kaufposition in Bezug auf die zugrunde liegenden Position ist, gestattet, eine Zahl von 0 % für das potenzielle künftige Kreditrisiko anzusetzen, es sei denn der Credit Default Swap unterliegt einer Glattstellung infolge der Insolvenz der Gegenpartei, deren Risiko aus dem Swap eine Verkaufsposition in Bezug auf die zugrunde liegende Position ist, auch wenn die zugrunde liegende Position nicht ausgefallen ist.“
In het geval van een kredietverzuimswap is het instellingen waarvoor het aan de swap verbonden risico een lange positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, echter toegestaan om voor het potentiële toekomstige kredietrisico een percentage van 0 % toe te passen, tenzij de kredietverzuimswap bezwaard is met closeout in geval van insolventie van de entiteit waarvoor het aan de swap verbonden risico een korte positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, ook al is er voor de onderliggende waarde geen sprake van wanbetaling”.

Im Falle eines Credit Default Swap ist es einem Institut, dessen Risikoposition aus dem Swap eine Kaufposition in Bezug auf die zugrunde liegenden Position ist, gestattet, eine Zahl von 0 % für das potenzielle künftige Kreditrisiko anzusetzen, es sei denn der Credit Default Swap unterliegt einer Glattstellung infolge der Insolvenz der Gegenpartei, deren Risiko aus dem Swap eine Verkaufsposition in Bezug auf die zugrunde liegende Position ist, auch wenn die zugrunde liegende Position nicht ausgefallen ist.
In het geval van een kredietverzuimswap is het instellingen waarvoor het aan de swap verbonden risico een lange positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, echter toegestaan om voor het potentiële toekomstige kredietrisico een percentage van 0% toe te passen, tenzij de kredietverzuimswap bezwaard is met closeout in geval van insolventie van de entiteit waarvoor het aan de swap verbonden risico een korte positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, ook al is er voor de onderliggende waarde geen sprake van wanbetaling.

2. Unabhängig davon, ob kreditrisikomindernde Maßnahmen zur Anwendung kommen und bei der Berechnung von risikogewichteten Forderungsbeträgen und gegebenenfalls erwarteten Verlustbeträgen berücksichtigt werden, müssen die Kreditinstitute das Kreditrisiko der zugrunde liegenden Forderung auch weiterhin umfassend bewerten und die Einhaltung dieser Auflage den zuständigen Behörden gegenüber nachweisen.
2. Ondanks het feit dat voor de berekening van risicogewogen posten en eventuele verwachte verliesposten met kredietrisicolimitering rekening wordt gehouden, blijven kredietinstellingen overgaan tot een volledige kredietrisicobeoordeling van de onderliggende vordering en zijn zij in staat ten behoeve van de bevoegde autoriteiten naar behoren aan te tonen dat aan dit vereiste is voldaan.