Vertaling van "korrelationseffekten zwischen wertpapierpositionen " (Duits → Nederlands) :

12. Alternativ zu den von der Aufsicht vorgegebenen oder auf eigenen Schätzungen beruhenden Volatilitätsanpassungen kann den Kreditinstituten für die Berechnung des vollständig angepassten Forderungswerts (E*), der sich aus der Anwendung einer anerkennungsfähigen Netting-Rahmenvereinbarung für Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte und/oder andere Kapitalmarkttransaktionen, bei denen es sich nicht um Derivatgeschäfte handelt, ergibt, die Benutzung interner Modelle gestattet werden, sofern diese Korrelationseffekten zwischen Wertpapierpositionen, die unter die Netting-Rahmenvereinbarung fallen, als auch der Liquidität der betreffenden Instrumente Rechnung tragen.
12. Het kan kredietinstellingen worden toegestaan om, als alternatief voor de toezichthoudersbenadering of de eigen-ramingenbenadering, bij de berekening van de volledig aangepaste waarde van de post (E*) in het kader van de toepassing van een erkende kaderverrekeningsovereenkomst inzake repo's, verstrekte of opgenomen effecten- of grondstoffenleningen en/of andere kapitaalmarktgerelateerde transacties met uitzondering van derivatentransacties, gebruik te maken van een benadering op basis van interne modellen welke rekening houdt met de correlatie-effecten tussen effectenposities die onder de kaderverrekeningsovereenkomst vallen evenals met de liquiditeit van de betrokken instrumenten.