Vertaling van "indizes oder referenzportfolios gebunden " (Duits → Nederlands) :

Im Sinne dieses Abschnitts versteht man unter „strukturierten OGAW“ OGAW, die für die Anleger zu bestimmten vorher festgelegten Terminen nach Algorithmen berechnete Erträge erwirtschaften, die an die Wertentwicklung, Preisänderungen oder sonstige Bedingungen der Finanzvermögenswerte, Indizes oder Referenzportfolios gebunden sind, oder OGAW mit vergleichbaren Merkmalen.
Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder gestructureerde icbe’s verstaan icbe’s die beleggers op bepaalde vooraf bepaalde data op algoritme gebaseerde volledige terugbetalingen verstrekken die verband houden met de resultaten of met de totstandkoming van prijswijzigingen of andere voorwaarden van financiële activa, indexen of referentieportefeuilles, dan wel icbe’s met vergelijkbare kenmerken.

da) hypothetische Ausweitung oder Verringerung von Spreads bei Indizes, an die die Zinssätze von Portfoliowertpapieren gebunden sind;
(d bis) hypothetische vergroting of verkleining van de verschillen tussen indexen waarmee de rentevoeten van effecten in portefeuille samenhangen;

da) hypothetische Ausweitung oder Verringerung von Spreads bei Indizes, an die die Zinssätze von Portfoliowertpapieren gebunden sind;
(da) hypothetische vergroting of verkleining van de verschillen tussen indexen waarmee de rentevoeten van effecten in portefeuille samenhangen;

variable Verzinsung mit Leverage- oder Deleverage-Faktor, die an nur einen einem Euro-Geldmarktsatz entsprechenden Index wie z. B. den EURIBOR, den LIBOR oder ähnliche Indizes oder an einen Constant-Maturity-Swapsatz wie z. B. die Indizes CMS, EIISDA, EUSA gebunden ist;
variabele coupons, met en zonder hefboom, die aan slechts één index zijn gekoppeld die overeenkomt met een eurogeldmarktrente, e.g. EURIBOR, LIBOR en dergelijke indexen, dan wel een vaste rente bij een looptijdswap (constant maturity swap rate), e.g. CMS-, EIISDA-, EUSA-indexen;

variable Flat-Verzinsung, die an nur einen einem Euro-Geldmarktsatz entsprechenden Index wie z. B. den EURIBOR, den LIBOR oder ähnliche Indizes oder an einen Constant-Maturity-Swapsatz wie z. B. die Indizes CMS, EIISDA, EUSA gebunden ist;
forfaitaire variabele coupons (flat floating coupons) die zijn gekoppeld aan slechts één index die overeenkomt met een eurogeldmarktrente, e.g. EURIBOR, LIBOR en dergelijke indexen, dan wel een vaste rente bij een looptijdswap (constant maturity swap rate), e.g. CMS-, EIISDA-, EUSA-indexen;

Insbesondere folgende Verzinsungsgestaltungen sind ausgeschlossen: Sämtliche an in Fremdwährung ausgedrückte Zinssätze, Waren- und Aktienindizes bzw. Wechselkurse gebundene Floater, duale Floater sowie an Swapspreads oder eine sonstige Kombination aus Indizes gebundene Floater, sowie Ratchet- und Range-Accrual-Verzinsungen jeder Art, Inverse Floater und an eine Bonitätsbewertung anknüpfende Verzinsungen.
Met name de volgende couponstructuren worden uitgesloten: alle variabele instrumenten die zijn gekoppeld aan valutarentes, grondstoffen- en aandelenindexen en wisselkoersen, tweeledig-variabele instrumenten (dual floaters) en variabele instrumenten die zijn gekoppeld aan swap spreads of een andere combinatie van indexen, en enige vorm van clickcoupons (ratchets) en margeaanwas coupons (range accrual coupons), alsook invers-variabele instrumenten en coupons die afhankelijk zijn van een rating.