Boost Your Productivity!Translate documents (Ms-Word, Ms-Excel, ...) faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
https://blog. wordscope .com
Hedge fund
Risiko-Fonds

Vertaling van "hedge-funds in nicht " (Duits → Nederlands) :

TERMINOLOGIE
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
„Hedge-Fonds“ greifen auf ein breites Spektrum an Techniken und Instrumenten zurück (wie z.B. Leerverkäufe oder Transaktionen mit Hebelwirkung), die anderen traditionelleren Formen der gemeinsamen Anlagen oftmals nicht zur Verfügung stehen.

Hefboomfondsen (hedge funds) maken gebruik van een breed scala aan technieken en instrumenten (zoals short-selling of het hefboomeffect) die vaak niet mogen worden gehanteerd door collectieve beleggingsfondsen van meer traditionele aard.


In der Entscheidung der US-amerikanischen Behörden wird diese Regelung als "Foreign Trade Development Fund" und nicht als Revitalisierungsprogramm für den Nordosten bezeichnet, was auch im Antrag erwähnt wird.

Het besluit van de VS verwijst naar dit programma als het "fonds voor de ontwikkeling van buitenlandse handel ("Foreign Trade Development Fund") in plaats van het "programma voor de vernieuwing van het noordoosten", zoals ook in de klacht wordt opgemerkt.


Eine Portfolioverwaltungspraktik, die darauf abzielt, die mit einer Anlage in ein gut diversifiziertes Aktienportfolio verbundenen signifikanten Risiken auszugleichen, indem eine Short-Position in einem Aktienindex-Future eingegangen wird, wobei die Zusammensetzung des Aktienportfolios der Zusammensetzung des Aktienindex sehr nahekommt und zwischen seinem Ertrag und dem des Aktienindex eine hohe Korrelation besteht und wobei die Short-Position in dem Aktienindex-Future eine unbestreitbare Verringerung des mit dem Aktienportfolio verbundenen allgemeinen Marktrisikos ermöglicht und das spezifische Risiko nicht signifika ...[+++]

Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is de significante risico’s in verband met een belegging in een goed gediversifieerde aandelenportefeuille te neutraliseren door het innemen van een shortpositie op een beursindexfuture moet, indien de samenstelling van de aandelenportefeuille zeer nauw aansluit bij die van de beursindex en het rendement ervan in hoge mate correleert met dat van de beursindex en indien de shortpositie op de beursindexfuture onbetwistbaar een vermindering van het algemene marktrisico in verband met de aandelenportefeuille mogelijk maakt en het specifieke risico insignificant is, zoals betahedging van een goe ...[+++]


Eine Portfolioverwaltungspraktik, die darauf abzielt, die mit einer Anlage in ein gut diversifiziertes Aktienportfolio verbundenen signifikanten Risiken auszugleichen, indem eine Short-Position in einem Aktienindex-Future eingegangen wird, wobei die Zusammensetzung des Aktienportfolios der Zusammensetzung des Aktienindex sehr nahekommt und zwischen seinem Ertrag und dem des Aktienindex eine hohe Korrelation besteht und wobei die Short-Position in dem Aktienindex-Future eine unbestreitbare Verringerung des mit dem Aktienportfolio verbundenen allgemeinen Marktrisikos ermöglicht und das spezifische Risiko nicht signifika ...[+++]

Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is de significante risico’s in verband met een belegging in een goed gediversifieerde aandelenportefeuille te neutraliseren door het innemen van een shortpositie op een beursindexfuture moet, indien de samenstelling van de aandelenportefeuille zeer nauw aansluit bij die van de beursindex en het rendement ervan in hoge mate correleert met dat van de beursindex en indien de shortpositie op de beursindexfuture onbetwistbaar een vermindering van het algemene marktrisico in verband met de aandelenportefeuille mogelijk maakt en het specifieke risico insignificant is, zoals betahedging van een goe ...[+++]


For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!
Eine Portfolioverwaltungspraktik, die darauf abzielt, das Risiko einer gegebenen Aktie auszugleichen, indem über einen Derivatkontrakt auf eine andere, mit der erstgenannten stark korrelierende Aktie eine Short-Position eingegangen wird, sollte nicht als Portfolioverwaltungspraktik, die die Hedging-Kriterien erfüllt, angesehen werden.

Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is het risico van een gegeven aandeel te neutraliseren door het innemen van een shortpositie middels een derivatencontract op een aandeel dat verschilt van, maar sterk gecorreleerd is met dat eerste aandeel, mag niet geacht worden aan de hedgingcriteria te voldoen.


Die Mitgliedstaaten haben im Übrigen ähnliche Bestimmungen zur Vergütungspolitik in den Vorschlag für eine Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds („hedge funds“) aufgenommen[18].

Intussen hebben de lidstaten ook soortgelijke bepalingen inzake het beloningsbeleid ingelast in het voorstel voor een richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen ("hedgefondsen")[18].


2. Zugang zu Derivatgeschäften, bei denen natürliche Personen hauptsächlich als Käufer von Risiken auftreten, dies im Rahmen der Maximierung des Ertrags ihrer Vermögensverwaltung (siehe ebenfalls die Rolle der sogenannten Hedge Funds ).

2. toegang tot derivatenoperaties, waarbij de natuurlijke personen vnl. optreden als koper van risico, en dit in het kader van de maximalisering van de opbrengst van hun vermogensbeheer (zie ook de rol van de zgn. hedge funds ).


(3) Die Mitgliedstaaten können gestatten, dass die Verwaltungsgesellschaften bei der Berechnung des Gesamtrisikos Netting- und Hedging-Vereinbarungen berücksichtigen, sofern diese offenkundige und wesentliche Risiken nicht außer Acht lassen und eindeutig zu einer Verringerung des Risikos führen.

3. De lidstaten kunnen een beheermaatschappij toestaan verrekening- en risicodekkingssregelingen in aanmerking te nemen wanneer zij het totale risico berekent, indien deze regelingen voor de hand liggende en wezenlijke risico’s niet negeren en in een duidelijke vermindering van het totale risico resulteren.


für jeden Referenzschuldtitel in einem Korb, der einem gegebenen ‚Nth-to-default‘-Swap zugrunde liegt, gibt es einen Hedging-Satz; Risikopositionen aus verschiedenen ‚Nth-to-default‘-Swaps werden nicht in demselben Hedging-Satz zusammengefasst.

er is één samenstel van afdekkingsinstrumenten voor elk referentieschuldinstrument in een basket die als onderliggende waarde van een bepaalde kredietverzuimswap voor het n-de kredietverzuim fungeert. Risicoposities die uit verschillende kredietverzuimswaps voor het n-de kredietverzuim voortvloeien, worden niet in hetzelfde samenstel van afdekkingsinstrumenten opgenomen.


für jeden Referenzschuldtitel in einem Korb, der einem gegebenen ‚Nth-to-default‘-Swap zugrunde liegt, gibt es einen Hedging-Satz; Risikopositionen aus verschiedenen ‚Nth-to-default‘-Swaps werden nicht in demselben Hedging-Satz zusammengefasst;

er is één samenstel van afdekkingsinstrumenten voor elk referentieschuldinstrument in een basket die als onderliggende waarde van een bepaalde kredietverzuimswap voor het n-de kredietverzuim fungeert. Risicoposities die uit verschillende kredietverzuimswaps voor het n-de kredietverzuim voortvloeien, worden niet in hetzelfde samenstel van afdekkingsinstrumenten opgenomen;




Anderen hebben gezocht naar : hedge fund     risiko-fonds     hedge-funds in nicht     


datacenter (6): www.wordscope.be (v4.0.br)

'hedge-funds in nicht' ->

Date index: 2021-10-06
w