Traduction de «Duration » (Allemand → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

Dollar-Duration
dollarduurtijd

Duration
duration | gemiddelde duur

modifizierte Duration
gewijzigde duration | modified duration

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Im Fall von Ballonflügen langer Dauer, bei denen Datum und Zeit der Beendigung des Flugs und der Ort des Auftreffens nicht genau vorherzusehen sind, ist die Angabe „Long Duration“ („lange Dauer“) zu verwenden.
In het geval van ballonnen die vluchten van lange duur uitvoeren, waardoor de datum en het tijdstip van beëindiging van de vlucht en de plaats van landing niet nauwkeurig kunnen worden voorspeld, moet de term „lange duur” worden gebruikt.

2.28. Constant Duration and Inflation 20-25YR EUR
2.28 Constant Duration and Inflation 20-25YR EUR

2.29. Constant Duration and Inflation 25-35YR EUR
2.29. Constant Duration and Inflation 25-35YR EUR

Duration Zinsderivat ist die Duration (Sensitivität des Marktwertes des Derivats gegenüber Zinsänderungen) des Zinsderivats;
duration FDI de duration (gevoeligheid van de marktwaarde van het financieel derivaat voor renteveranderingen) is van het rentederivaat;

Duration Zinsderivat ist die Duration (Sensitivität des Marktwertes des Derivats gegenüber Zinsänderungen) des Zinsderivats.
durationFDI de duration (gevoeligheid van de marktwaarde van het financieel derivaat voor renteveranderingen) is van het rentederivaat.

Eine Portfolioverwaltungspraktik, die darauf abzielt, das Durationsrisiko zu verringern, indem eine Anlage in eine langläufige Anleihe mit einem Zinsswap kombiniert wird, oder die darauf abzielt, die Duration eines AIF-Anleiheportfolios zu verkürzen, indem eine Short-Position in Anleihe-Futures eingegangen wird, die für das Zinsrisiko des Portfolios repräsentativ sind (Duration-Hedging), sollte als Hedging-Vereinbarung angesehen werden, wenn sie die für das Hedging geltenden Kriterien erfüllt.
Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is door het combineren van een belegging in een langetermijnobligatie met een renteswap het durationrisico te verminderen, of door het aangaan van een shortpositie op obligatiefutures die representatief zijn voor het renterisico van de portefeuille de duration van een abi-obligatieportefeuille te verminderen (durationhedging), moet als een hedgingregeling worden beschouwd mits deze aan de hedgingcriteria voldoet.

Anschließend ermittelt das Institut die durationsgewichtete Position jedes Wertpapiers durch Multiplikation seines Marktwertes mit der modifizierten Duration sowie mit der angenommenen Zinssatzänderung bei einem Instrument mit der betreffenden modifizierten Duration (siehe Spalte 3 der Tabelle 3).
De instelling berekent vervolgens de naar duration gewogen positie van elk instrument door de marktwaarde ervan te vermenigvuldigen met de gewijzigde duration en met de veronderstelde renteverandering voor een instrument met die specifieke gewijzigde duration (zie kolom 3 van tabel 3).

Die zuständigen Behörden können den Instituten generell oder in Einzelfällen gestatten, zur Errechnung der Eigenkapitalanforderungen für das allgemeine Risiko börsengehandelter Schuldtitel anstelle des unter den Nummern 17 bis 25 dargestellten Systems ein auf der Duration aufbauendes System zu verwenden, sofern das Institut durchgehend so verfährt.
De bevoegde autoriteiten mogen als algemene regel of per geval toestaan dat de instellingen voor de berekening van het kapitaalvereiste voor het algemene risico met betrekking tot verhandelbare schuldinstrumenten een systeem gebruiken dat de „duration” weergeeft in plaats van het systeem dat in de punten 17 tot en met 25 is beschreven, mits zulks consequent geschiedt.