Vertaling van "value adjusted risks " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

adjusted book value | adjusted net asset | adjusted net book value | modified book value | tangible asset backing
actif net réévalué | valeur comptable ajustée | ANC | actif net réel | actif net corrigé | actif net ajusté

adjusted book value [ modified book value | adjusted net book value ]
actif net réévalué [ actif net ajusté | actif net réel | ANC ]

amount of the cumulative value adjustments | cumulative value adjustments
corrections de valeur cumulées | montant cumulé des corrections de valeur

credit valuation adjustment | credit value adjustment | CVA [Abbr.]
ajustement de l'évaluation de crédit

adjusted forecast value | adjusted prevision variation
valeur ajustée de prévision | variation ajustée de prévision

value adjustments | valuation account | allowance for loss in value
correction de valeur

global value adjustment
provision forfaitaire

set value adjuster
afficheur de consigne

value adjustment
réévaluation des coûts (1) | réévaluation (2) [ RE ]

value at risk method [ value-at-risk method | VaR method | value at risk | value-at-risk ]
méthode de la valeur à risque [ méthode de la valeur exposée au risque | méthode VaR | valeur exposée au risque | valeur à risque ]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Institutions shall disclose the accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are both covered and not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of Regulation (EC) No 575/2013 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Les établissements déclarent la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des SFT, tant celles couvertes que non couvertes par un accord-cadre de compensation éligible en vertu de l'article 206 du règlement 575/2013, lorsque ces contrats sont comptabilisés comme des actifs au bilan en supposant une absence de compensation prudentielle ou comptable ou d'atténuation du risque (autrement dit la valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable et de l'atténuation du risque).

the ongoing administration and monitoring of the various credit risk-bearing portfolios and exposures of institutions, including for identifying and managing problem credits and for making adequate value adjustments and provisions, is operated through effective systems.
des systèmes efficaces soient utilisés pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions des établissements impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées.

the ongoing administration and monitoring of the various credit risk-bearing portfolios and exposures of institutions, including for identifying and managing problem credits and for making adequate value adjustments and provisions, is operated through effective systems;
des systèmes efficaces soient utilisés pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions des établissements impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées;

have in place and operate effective systems to manage the ongoing administration and monitoring of their credit risk-bearing portfolios and exposures, including for identifying and managing problem loans and for making adequate value adjustments and provisions;
ont mis en place et appliquent des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus de leurs divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des prêts à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées;

have in place and operate effective systems to manage the ongoing administration and monitoring of their credit risk-bearing portfolios and exposures, including for identifying and managing problem loans and for making adequate value adjustments and provisions.
ont mis en place et appliquent des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus de leurs divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des prêts à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées.

3. When calculating the value of market value adjusted risks for which a dynamic hedging strategy is required, the calculations must be undertaken on a risk-adjusted rather than notional basis, taking into account the extent to which an exposure might increase or decrease during its duration and the relative volatilities of the assets and liabilities being hedged and of the referenced sovereign debt.
3. Lors du calcul des risques corrigés en fonction de la valeur de marché pour lesquels une stratégie de couverture dynamique est requise, les calculs doivent être effectués sur une base corrigée des risques et non sur une base notionnelle, en tenant compte de la mesure dans laquelle une exposition peut augmenter ou diminuer pendant sa durée ainsi que de la volatilité relative des actifs et des engagements couverts et de la dette souveraine de référence.

Method 1 of the expected present value technique adjusts the expected cash flows of an asset for systematic (ie market) risk by subtracting a cash risk premium (ie risk-adjusted expected cash flows).
Selon la méthode 1 de la technique de la valeur actuelle attendue, les flux de trésorerie attendus d’un actif sont ajustés pour tenir compte du risque systématique (risque de marché) par la déduction d’une prime de risque en trésorerie.

Subject to paragraph 3 of this Article, for the purposes of calculating the value of exposures for the purposes of Article 111(1) a credit institution may use the “fully adjusted exposure value” as calculated under Articles 90 to 93, taking into account the credit risk mitigation, volatility adjustments, and any maturity mismatch (E*)’.
Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l’article 111, paragraphe 1, un établissement de crédit peut utiliser la “valeur pleinement ajustée d’une exposition” calculée conformément aux articles 90 à 93, compte tenu de l’atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d’une éventuelle non-congruence des échéances (E*)».

an average of the daily value‐at‐risk measures on each of the preceding 60 business days, multiplied by the factor mentioned in point 7, adjusted by the factor referred to in point 8 plus, where appropriate, the incremental default risk charge required under point 5.
la moyenne des mesures de la valeur en risque quotidiennes au cours des 60 jours ouvrables précédents, multipliée par le facteur mentionné au point 7 et ajustée au moyen du facteur visé au point 8, majorée, le cas échéant, de l'exigence pour risque de défaut supplémentaire prévue par le point 5.

The balance-sheet value of each asset shall then be multiplied by the relevant weighting to produce a risk-adjusted value.
La valeur au bilan de chaque actif est ensuite multipliée par la pondération appropriée afin d'obtenir une valeur pondérée.