Traduction de «one-tailed confidence interval value-at-risk measure » (Anglais → Français) :

In addition, each institution shall calculate a “stressed value-at-risk” based on the 10-day, 99th percentile, one-tailed confidence interval value-at-risk measure of the current portfolio, with value-at-risk model inputs calibrated to historical data from a continuous 12-month period of significant financial stress relevant to the institution’s portfolio.
En outre, chaque établissement calcule une “valeur en risque en situation de crise” basé sur une mesure de valeur en risque du portefeuille actuel sur dix jours avec un intervalle de confiance unilatéral de 99 %, les données du modèle de valeur en risque étant étalonnées par rapport aux données historiques de périodes de tensions financières significatives d’une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l’établissement.

where an internal model-based approach is approved for regulatory purposes, 5 % or more of the institution's internal value-at-risk limit for trading book exposures at a 99th percentile (one-tailed confidence interval); or
lorsqu'une approche fondée sur les modèles internes est approuvée à des fins réglementaires, 5 % ou plus de la limite interne de valeur en risque de l'établissement pour les expositions du portefeuille de négociation à un intervalle de confiance à 99 % (intervalle de confiance unilatéral); ou

where an internal model-based approach is approved for regulatory purposes those authorities amount to 5 % or more of the institution's internal value-at-risk limit for trading book exposures at a 99th percentile (one-tailed confidence interval).
lorsqu'une approche fondée sur les modèles internes est approuvée à des fins réglementaires, ces pouvoirs s'élèvent à 5 % ou plus de la limite interne de valeur en risque de l'établissement pour les expositions du portefeuille de négociation à un intervalle de confiance à 99 % (intervalle de confiance unilatéral).

The risk weighted exposure amount shall be the potential loss on the credit institution’s equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12.5.
Les montants des expositions pondérés correspondent à la perte potentielle afférente aux expositions sur actions de l’établissement de crédit, telle que calculée au moyen de modèles internes “valeur en risque” supposant un niveau de confiance de 99 % pour la différence entre, d’une part, les rendements trimestriels et, d’autre part, un taux sans risque approprié, calculé sur une longue période-échantillon, cette perte potentielle étant ensuite multipliée par 12,5.

The percentages for uncertainty in the above table are given for individual measurements averaged over the period considered by the limit value (or target value in the case of ozone), for a 95 % confidence interval.
Les pourcentages relatifs à l’incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l’ozone), pour un degré de fiabilité de 95 %.

where an institution is subject to event risk that is not reflected in its value‐at‐risk measure, because it is beyond the 10-day holding period and 99 percent confidence interval (low probability and high severity events), the institution shall ensure that the impact of such events is factored in to its internal capital assessment; and
lorsqu'un établissement est exposé à un risque d'événement qui n'est pas pris en compte par sa mesure de la valeur en risque du fait qu'il se situe au delà de la période de détention de dix jours et de l'intervalle de confiance de 99 % (événements graves ayant une faible probabilité), il veille à ce que l'impact des événements en question soit pris en compte dans son évaluation interne des besoins de fonds propres; et

The validated hourly and daily average values shall be determined from the measured valid hourly average values after having subtracted the value of the confidence interval specified above.
Les valeurs horaires et journalières moyennes validées sont déterminées à partir des valeurs horaires moyennes valides mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiquée ci-dessus.

The percentages for uncertainty in the above table are given for individual measurements averaged over the period considered by the limit value, for a 95 % confidence interval.
Les pourcentages relatifs à l'incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite, pour un intervalle de fiabilité de 95 %.