Traduction de «default rate » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

Default is the system default rate type
Valeur par défaut : Type de taux du système

financial risk [ credit risk | default risk | exchange risk | foreign exchange rate risk | interest rate risk | liquidity risk | loan risk | macroprudential risk | market risk | sovereign risk | systematic risk | systemic risk ]
risque financier [ risque de change | risque de crédit | risque de défaillance | risque de liquidité | risque de marché | risque de taux d'intérêt | risque macroprudentiel | risque souverain | risque systématique | risque systémique ]

historical default rate
taux de défaut historique

cumulative default rate | CRD [Abbr.]
taux de défaut cumulé

debtor who has defaulted | defaulted obligor | defaulting debtor | defaulting obligor
débiteur défaillant

Default is system rate type and can be overwritten
Valeur par défaut : Type de taux du système. Peut être modifiée

Calculation of Default Contribution Rates Regulations
Règlement sur le calcul des taux de cotisations implicites

rate of default interest
taux de l'intérêt moratoire

exchange rate [ dual exchange rate ]
taux de change [ cours de change | double taux de change ]

representative rate [ agricultural conversion rate | agricultural unit of account | green exchange rate | green rate | green unit of account ]
taux représentatif [ devise verte | monnaie verte | taux de change vert | taux de conversion agricole | taux de conversion représentatif | taux vert | unité de compte agricole | unité de compte verte | valeur d'unité de compte agricole ]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

The default interest to be paid in case of reimbursement that gives rise to a right to payment of default interest shall be the rate applied by the European Central Bank to its principal refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the month in which the deadline falls, increased by one percentage point.
Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.

This implies that the probability of a default in one year is not negligible, according to the historical cumulative default rates for different credit ratings for sovereign risks over different time horizons published by the major credit rating agencies.
Par conséquent, la probabilité d’une défaillance lors d'un exercice donné n’est pas négligeable, au vu des taux de défaillance cumulés pour les différentes notations de crédit pour les risques souverains au cours de périodes de différentes longueurs publiés par les grandes agences de notation du crédit.

loans or loan portfolios, the expected cash flows of which depend on a counterparty's ability, willingness or incentive to perform on its obligation, where those expectations are driven by assumptions relating to delinquency rates, probabilities of default, loss given default, or instrument characteristics, especially where evidenced by loss patterns for a portfolio of loans.
les prêts ou portefeuilles de prêts dont les flux de trésorerie attendus dépendent de la capacité de la contrepartie à exécuter ses obligations, de sa volonté à le faire ou de mesures l'y incitant, lorsque ces prévisions reposent sur des hypothèses relatives aux taux de défaillance, aux probabilités de défaut, aux pertes en cas de défaut ou aux caractéristiques des instruments, en particulier lorsque l'historique des pertes d'un portefeuille de prêts en atteste.

A portfolio management practice which aims to offset the risk linked to an investment in a fixed interest rate bond by combining a long position on a credit default swap and an interest rate swap which swaps that fixed interest rate with an interest rate equal to an appropriate money market reference rate plus a spread should be considered as a hedging arrangement where all the hedging criteria of the commitment method are in principle complied with.
Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser le risque lié à un investissement dans une obligation à taux fixe en associant une position longue sur un contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) et un contrat d’échange de taux d’intérêt qui échange ce taux fixe contre un taux d’intérêt correspondant à un taux de référence approprié du marché monétaire augmenté d’une marge doit être considérée comme une disposition de couverture lorsque tous les critères de couverture de la méthode de l’engagement sont en principe remplis.

the rating indicates that a default has occurred according to the credit rating agency’s definition of default;
la notation indique qu’un défaut s’est produit conformément à la définition qu’en donne l’agence de notation;

The approach to capture the incremental default and migration risks shall cover all positions subject to a capital charge for specific interest rate risk but shall not cover securitisation positions and n-th-to-default credit derivatives.
L’approche utilisée pour prendre en compte les risques supplémentaires de défaut et de migration couvre toutes les positions soumises à une exigence de fonds propres pour un risque spécifique de taux d’intérêt, à l’exception des positions de titrisation et des dérivés de crédit au nième cas de défaut.

data about the historical default rates of its rating categories, distinguishing between the main geographical areas of the issuers and whether the default rates of these categories have changed over time; and
des données concernant les taux de défaut historiques de ses catégories de notation, en distinguant les principales zones géographiques des émetteurs et en indiquant, le cas échéant, si ces taux de défaut ont évolué au fil du temps; et

The rate of default of an uncreditworthy company in 2001 within three years (the term of the new loan and of the roll-over) was 57,97 %, whereas the rate of default of a creditworthy company within three years in 2001 was 0,94 %.
En 2001, le taux de défaut d'une société insolvable sur une période de trois ans (correspondant à la durée du nouveau prêt et du refinancement) s'élevait à 57,97 %, contre 0,94 % pour une société solvable.