Vertaling van "Risk pricing model " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

risk pricing model
modèle de tarification du risque

develop cost-plus pricing models | plan cost-plus pricing models | prepare a cost-plus pricing model | prepare cost-plus pricing models
préparer des modèles de prix de revient majoré

capital asset pricing model | CAPM [Abbr.]
modèle d'évaluation des actifs financiers | MEDAF [Abbr.]

option pricing model
modèle d'évaluation du prix de l'option

capital asset pricing model | CAPM
modèle d'évaluation des actifs financiers | modèle d'équilibre des actifs financiers | MEDAF

capital asset pricing model
modèle d'évaluation des actifs financiers [ MEDAF | modèle d'équilibre des actifs financiers ]

hedonic price model
modèle hédonistique des prix

Cox-Ross-Rubinstein option pricing model
modèle Cox-Ross-Rubinstein de détermination du prix de l'option

option pricing model
modèle d'évaluation des options | méthode d'évaluation des options

identify ICT security risks and threats | identify ICT security risks | model ICT threats
identifier les risques de sécurité liés à l’utilisation des TIC | modéliser les menaces informatiques | évaluer les risques de sécurité des TIC | identifier les risques de sécurité des TIC

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Assumptions about risk include the risk inherent in a particular valuation technique used to measure fair value (such as a pricing model) and the risk inherent in the inputs to the valuation technique.
Les hypothèses sur les risques comprennent notamment celles sur le risque inhérent à une technique d’évaluation particulière utilisée pour déterminer la juste valeur (par exemple un modèle d’évaluation) et le risque inhérent aux données de la technique d’évaluation.

Where a risk factor is incorporated into the institution’s pricing model but not into the risk-measurement model, the institution shall be able to justify such an omission to the satisfaction of the competent authority.
Lorsqu’il est tenu compte d’un facteur de risque dans le modèle de tarification de l’établissement, mais non dans son modèle de mesure des risques, l’établissement peut justifier cette omission à la satisfaction de l’autorité compétente.

Where prices do not properly reflect risks in accordance with the business model and risk strategy, the risk committee shall present a remedy plan to the management body.
Lorsque les prix ne reflètent pas correctement les risques compte tenu du modèle d'entreprise et de la stratégie en matière de risque, le comité des risques présente à l'organe de direction un plan d'action pour y rémédier.

the process the institution employs for approving risk‐pricing models and valuation systems that are used by front and back‐office personnel.
les procédures utilisées par l'établissement pour approuver les modèles et systèmes d'évaluation des risques utilisés par le personnel des salles de marché et du post-marché,

the process the institution employs for approving risk‐pricing models and valuation systems that are used by front and back‐office personnel;
les procédures utilisées par l'établissement pour approuver les modèles et systèmes d'évaluation des risques utilisés par le personnel des salles de marché et du post-marché,

The competent authorities shall require that the model captures accurately all the material price risks of options or option‐like positions and that any other risks not captured by the model are covered adequately by own funds.
Les autorités compétentes exigent que le modèle appréhende de manière précise tous les risques de prix importants relatifs à des positions en options ou positions assimilées et que tous les autres risques non appréhendés par le modèle soient couverts de manière adéquate par des fonds propres.

the institution frequently conducts a rigorous programme of stress testing and the results of these tests are reviewed by senior management and reflected in the policies and limits it sets This process shall particularly address illiquidity of markets in stressed market conditions, concentration risk, one way markets, event and jump‐to‐default risks, non-linearity of products, deep out‐of‐the‐money positions, positions subject to the gapping of prices and other risks that may not be captured appropriately in the internal models.
l'établissement applique fréquemment un programme rigoureux de simulations de crise, dont les résultats sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que cette dernière arrête. Cette procédure concerne en particulier le manque de liquidité des marchés en période de tensions sur les marchés, le risque de concentration, les risques de marchés à sens unique, d'événements ou de choix du défaut («Jump-to-default»), la non-linéarité des produits, les positions sérieusement hors du cours, les positions sujettes à des écarts de prix, et tout autre risque susceptible de ne pas être pris en compte de façon appropriée par les modèles internes.

(78) As regards the capital asset pricing model, which is used in the central study provided by WestLB to justify the remuneration of 0,6 %, Bdb submitted its own external study, which arrives at returns on equity of 12,21 % (on the basis of the normal risk premium on the German market for the period 1982 to 1991) and 14,51 % (on the basis of a higher expected risk premium), these figures being higher than the ones provided by WestLB.
(78) Le Bundesverband deutscher Banken a fourni une expertise extérieure du "Capital asset pricing model" appliqué dans l'expertise de la WestLB pour justifier la rémunération de 0,6 % du capital. Cette étude aboutit à un taux de rendement des capitaux propres respectivement de 12,21 % (en utilisant le taux d'augmentation des risques en vigueur sur le marché allemand pendant la période 1982-1991) et de 14,51 % (en s'appuyant sur une majoration pour risque escompté supérieure), un résultat supérieur à la valeur avancée par la WestLB.

The German Government and WestLB suggest using the capital asset pricing model in order to calculate only the risk premium for Wfa's special reserve, while simply disregarding the risk-free base rate because of the liquidity costs.
Le gouvernement allemand et la WestLB proposent d'appliquer le "Capital asset pricing model" et de calculer une majoration pour risque uniquement sur les réserves spéciales de la Wfa, en laissant de côté le taux de base sans risque, en raison de l'absence de liquidités.