Vertaling van "risques non-delta " (Frans → Engels) :

TERMINOLOGIE

risque delta
delta risk

risque financier [ risque de change | risque de crédit | risque de défaillance | risque de liquidité | risque de marché | risque de taux d'intérêt | risque macroprudentiel | risque souverain | risque systématique | risque systémique ]
financial risk [ credit risk | default risk | exchange risk | foreign exchange rate risk | interest rate risk | liquidity risk | loan risk | macroprudential risk | market risk | sovereign risk | systematic risk | systemic risk ]

delta-gluconolactone | delta-lactone d'acide D-gluconique | D-glucono-1,5-lactone | glucone-delta-lactone | glucono-delta-lactone | gluconolactone | GDL [Abbr.]
delta-gluconolactone | D-gluconic acid delta-lactone | D-glucono-1,5-lactone | glucono-delta-lactone | gluconolactone | glucono-δ-lactone | GDL [Abbr.]

gestion du risque [ analyse du risque | évaluation du risque | gestion des risques | gestion du risque d’entreprise ]
risk management [ enterprise risk management | ERM | risk analysis | risk assessment | risk assessment(UNBIS) ]

risque industriel [ risque d'explosion | risque d'incendie | risque technologique | risque toxique ]
industrial hazard [ explosion hazard | explosion risk | fire danger | fire hazard | fire risk | risk of explosion | technological risk | toxic hazard | toxic risk ]

agent delta | antigène delta | virus D | virus de l'hépatite D | virus delta | AgHD [Abbr.] | Agδ [Abbr.] | VD [Abbr.]
delta agent | hepatitis D virus | hepatitis delta virus | HDV [Abbr.]

contrôleur des risques | contrôleuse des risques | analyste de risques financiers | contrôleur des risques/contrôleuse des risques
consortia advisor | corporate risk department manager | credit risk analysts | financial risk analyst

politique de gestion des risques | processus de gestion interne des risques | politique de gestion interne des risques | système de gestion interne des risques
internal risk management policy | risk management internal policy

évaluation des risques d’un produit | gestion des risques d’un produit | analyse des risques d’utilisation d’un produit | gestion des risques d’utilisation d’un produit
product risks analysis | customer product risks analysis | product usage risks analysis

risque discrétionnaire [ risque non lié à la sélection d'un échantillon | risque hors échantillonnage | risque non lié à l'échantillonnage | risque hors sondage | risque non lié au sondage ]
non-sampling risk [ non-testing risk ]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Les risques non-delta liés aux options et warrants peuvent inclure, mais pas exclusivement, les risques résultant des changements du gamma de l'instrument, dits «risques gamma» ou «risques de convexité» énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement, les risques résultant des changements de son vega, dits «risques vega» ou «risques de volatilité» énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, les risques résultant des changements de taux d'intérêt, dits «risques de taux d'intérêt» ou «risques rho», les non-linéarités qui ne peuvent être capturées par le risque gamma et le risque de corrélation implicite sur les options ou warrants sur panier.
Non-delta risks related to options and warrants can include, but are not limited to, risks arising from changes in the instrument's gamma referred to as ‘gamma risk’ or ‘convexity risk’ as set out in Article 4(1)(a) of this Regulation, risks arising from changes in its vega referred to as ‘vega risk’ or ‘volatility risk’ as set out in Article 4(1)(b) of this Regulation, risks arising from changes in interest rates referred to as ‘interest rate risk’ or ‘rho risk’, nonlinearities which cannot be captured by gamma risk and the risk of implied correlation on basket options or warrants.

1. Lorsque les établissements choisissent d'appliquer la méthode delta-plus, pour les options et les warrants dont le gamma est une fonction continue dans le prix du sous-jacent et dont le vega est une fonction continue dans la volatilité implicite («options et warrants en continu»), les exigences de fonds propres pour les risques non-delta liés aux options ou aux warrants sont calculées comme étant la somme des exigences suivantes:
1. Where institutions opt to apply the Delta-plus approach, for options and warrants whose gamma is a continuous function in the price of the underlying and whose vega is a continuous function in the implied volatility (‘continuous options and warrants’), the own funds requirements for non-delta risks on options or warrants shall be calculated as the sum of the following requirements:

le montant de l'équivalent delta pondéré du risque, calculé comme étant la valeur de marché de l'instrument sous-jacent multipliée par le delta puis par l'une des pondérations pertinentes suivantes:
the risk weighted delta equivalent amount, which shall be calculated as the market value of the underlying instrument, multiplied by the delta and then multiplied by one of the following relevant weightings:

Pour mesurer les risques non-delta liés aux options et aux warrants, il convient donc de prévoir les trois méthodes suivantes, par ordre de complexité croissante: i) la méthode simplifiée; ii) la méthode delta-plus; et iii) la méthode par scénarios.
It is, therefore, appropriate to provide for the following three approaches in order of increasing complexity to measure non-delta risks of options and warrants: (i) the simplified approach; (ii) the delta-plus approach; and (iii) the scenario approach.

Étant donné que le règlement (UE) no 575/2013 donne pour mandat de définir une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres de l'établissement, des risques autres que le risque delta «de manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement dans le domaine des options et warrants», il convient de concevoir des méthodes présentant différents niveaux de sophistication et de sensibilité au risque susceptibles de convenir aux différents profils des établissements.
In light of the mandate contained in Regulation (EU) No 575/2013 to develop a range of methods to reflect other risks, apart from delta risk, in the own funds requirements of institutions, ‘in a manner proportionate to the scale and complexity of institutions’ activities in options and warrants', it is appropriate to design approaches with different levels of sophistication and risk sensitivity which may be suitable for different profiles of institutions.

Les risques, autres que le risque delta, liés aux options sur produits de base sont couverts.
Other risks, apart from the delta risk, associated with commodity options shall be safeguarded against.

Les risques liés aux options autres que le risque delta doivent être couverts.
Other risks, apart from the delta risk, associated with options shall be safeguarded against.

19. Pour les transactions à profil de risque non linéaire ou les branches de paiement et les transactions ayant des titres de créance pour sous-jacents pour lesquelles l'établissement de crédit ne peut déterminer, respectivement, le delta ou la duration modifiée en utilisant un modèle approuvé par les autorités compétentes aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de marché, les autorités compétentes déterminent, de façon prudente, l'ampleur des positions en risque et les multiplicateurs applicables au risque de crédit de contrepartie.
19. For transactions with a non-linear risk profile or for payment legs and transactions with debt instruments as underlying for which the credit institution cannot determine the delta or the modified duration, respectively, with an instrument model that the competent authority has approved for the purposes of determining the minimum capital requirements for market risk, the competent authority shall determine the size of the risk positions and the applicable CCRMjs conservatively.