Vertaling van "option à deux devises " (Frans → Engels) :

TERMINOLOGIE

option à deux devises
cross-currency warrant bonds [ cross-currency option ]

obligations à deux devises [ emprunt obligataire à deux devises ]
reverse dual currency bond

option d'échange financier à deux devises
cross-currency swaption [ circus option ]

option de devise | option de devises | option sur devises
currency option

bon d'option multidevises | droit d'échange de devises | droit d'option multidevises | droit d'option sur devises croisées
cross-currency warrant

prêt à plusieurs devises | prêt assorti d'une clause multidevises | prêt avec option de change | prêt multi-devises
multicurrency loan

obligation à option de remboursement en devises
indexed currency option note | heaven and hell bond | ICON

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

3. Le titre III, à l’exception de l’article 45, paragraphe 1, point b), de l’article 52, point 2) e), et de l’article 56, point a), et le titre IV, à l’exception des articles 81 à 86, s’appliquent aux opérations de paiement dans une devise qui n’est pas la devise d’un État membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union, pour ce qui concerne les parties de l’opération de paiement qui sont effectuées dans l’Union.
3. Title III, except for point (b) of Article 45(1), point (2)(e) of Article 52 and point (a) of Article 56, and Title IV, except for Articles 81 to 86, apply to payment transactions in a currency that is not the currency of a Member State where both the payer’s payment service provider and the payee’s payment service provider are, or the sole payment service provider in the payment transaction is, located within the Union, in respect to those parts of the payments transaction which are carried out in the Union.

— Options classiques sur devises: notionnel (contractuel) du volet «devises» * delta
— Plain vanilla currency option: Notional contract value of currency leg(s) * delta

* Marchés financiers: marchés où les acheteurs et les vendeurs participent à l’échange d’actifs comme des obligations, des devises et des produits dérivés (produits dont la valeur dérive de la valeur d’un actif sous-jacent comme une matière première ou une devise, par exemple les contrats à terme et les options).
* Financial markets: markets where buyers and sellers participate in the trading of assets such as bonds, currencies and derivatives (products whose values derive from the value of an underlying asset such as a commodity or currency, e.g. futures and options).

Des données détaillées sont requises en ce qui concerne: a) les dépôts, d’abord ventilés par sous-secteur et par échéance, et ensuite encore ventilés par devise, pour permettre une analyse plus précise des évolutions des composants en devises étrangères de l’agrégat monétaire M3 et pour faciliter les enquêtes concernant le degré de substituabilité entre les composants de M3 libellés en euros et ceux qui sont libellés en devises étrangères; b) les crédits par sous-secteur, échéance, objet, révision de taux d’intérêt et par devise, cette information étant jugée essentielle aux fins de l’analyse monétaire; c) les positions vis-à-vis d’autres IFM, dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte de la compensation des soldes inter-IFM ou pour calculer l’assiette des réserves; d) les positions vis-à-vis des non-résidents de la zone euro (reste du monde) pour les «dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans», les «dépôts remboursables avec un préavis d’une durée supérieure à deux ans» et les «pensions», afin de calculer l’assiette des réserves à laquelle s’applique le taux de réserves positif; e) les positions vis-à-vis du reste du monde pour la totalité des dépôts, afin d’établir les contreparties extérieures; f) les dépôts et les crédits vis-à-vis du reste du monde selon un seuil d’échéance inférieur ou supérieur à un an pour les besoins de la balance des paiements et des comptes financiers.
Detailed data are required on: (a) deposit liabilities by subsector and maturity classified further by currency to permit a closer analysis of the developments of the foreign currency components included in the M3 monetary aggregate and to facilitate investigations concerning the degree of substitutability between foreign currency and euro-denominated components of M3; (b) loans by subsector, maturity, purpose, interest rate reset and currency, as this information is considered essential for monetary analysis purposes; (c) positions vis-à-vis other MFIs in so far as this is necessary to allow for netting of inter-MFI balances or to calculate the reserve base; (d) positions vis-à-vis non-euro area residents (rest of the world) for ‘deposits over two years agreed maturity’, ‘deposits redeemable at notice over two years’ and ‘repos’ in order to calculate the reserve base subject to the positive reserve ratio; (e) positions vis-à-vis the rest of the world for total deposit liabilities in order to compile the external counterparts; (f) deposit liabilities and loans vis-à-vis the rest of the world below and above one year original maturity for balance of payments and financial accounts purposes.

— Swap de taux d’intérêt: accord contractuel d’échange de cash-flows représentant des flux de paiements d’intérêts périodiques, conclu avec une contrepartie dans une devise ou, dans le cas de transactions devise contre devise, dans deux devises différentes.
— Straight-line depreciation/amortisation: depreciation/amortisation over a given period is determined by dividing the cost of the asset, less its estimated residual value, by the estimated useful life of the asset pro rata temporis.

Les options sur taux d'intérêt, titres de créance, actions, indices d'actions, contrats financiers à terme sur instruments financiers, contrats d'échanges financiers et devises sont traitées comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le delta aux fins de la présente annexe.
Options on interest rates, debt instruments, equities, equity indices, financial futures, swaps and foreign currencies shall be treated as if they were positions equal in value to the amount of the underlying instrument to which the option refers, multiplied by its delta for the purposes of this Annex.

considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, il est opportun de définir les mêmes périodes d'octroi de la prime spéciale lors de l'abattage que dans le régime précédent; que, afin de tenir compte de l'élément nouveau des deux tranches d'âge, il s'avère toutefois nécessaire de prévoir deux options d'octroi distinctes; que le choix de l'option A présuppose une structure stable de production, notamment en ce qui concerne la présence des animaux auprès de leurs détenteurs; que les particularités de chacune des deux options rend respectivement nécessaire et approprié de déroger à certaines dispositions applicables dans le régime général;
Whereas, in view of the experience gained, the periods for granting the special premium at the time of slaughter should be defined as the same as those under the previous system; whereas, in order to take account of the new element of the two age brackets, it is, however, necessary to make provision for two distinct grant options; whereas the choice of option A presupposes a stable production structure, in particular as regards the presence of the animals on the holding; whereas the special characteristics of these two options make it necessary and advisable to provide for derogations from some of the provisions applicable under the general scheme;