Traduction de «option de swap de taux d'intérêt » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE

option de swap de taux d'intérêt
interest rate swaption

swap de taux d'intérêt [ swap de taux | échange de taux | échange de taux d'intérêt | swap d'intérêts | échange d'intérêts | opération swap sur taux d'intérêt ]
interest rate swap [ IRS | interest-rate swap | interest swap ]

accord de swap sur les taux d'intérêt | swap de taux d'intérêt | swap sur taux d'intérêt
interest swap | interest-rate swap

swap de taux | swap d'intérêts | swap de taux d'intérêt | échange d'intérêts | échange de taux d'intérêt | échange de taux
interest rate swap | IRS

swap de taux | swap de taux d'intérêt | échange de taux | échange de taux d'intérêt | swap d'intérêts | échange d'intérêts
interest rate swap

accord de swap sur les taux d'intérêt [ accord sur les taux d'intérêt à crédit croisé | contrat de swap de taux d'intérêt ]
interest rate swap agreement

échange de taux d'intérêt dans la même devise | swap de taux d'intérêt dans une devise unique
single-currency interest-rate swap

swap croisé | swap de taux d'intérêt et de devises | swap hybride
cross currency interest rate swap

swap de taux d'intérêt à 1 jour | échange de taux d'intérêt à 1 jour
overnight interest rate swap | overnight index swap | OIS

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Les produits dérivés de taux d'intérêt sont des produits financiers, tels que des accords de taux futurs, des swaps sur taux d'intérêt ou des options sur taux d'intérêt, que les entreprises utilisent soit pour gérer le risque de fluctuation des taux d'intérêt, soit dans un but spéculatif.
Interest rate derivatives are financial products such as forward rate agreements, interest rate swaps or interest rate options, which are used by companies to manage the risk of interest rate fluctuations or for speculation.

Les swaps de taux d'intérêt, les instruments financiers à terme, les accords de taux futurs, les autres instruments sur taux d'intérêt et les options, à l'exception des options intégrées à des titres, sont comptabilisés et réévalués ligne à ligne.
Interest rate swaps, futures, forward rate agreements, other interest rate instruments and options, with the exception of options embedded in securities, shall be accounted for and revalued on an item-by-item basis.

«Overnight Index Swap» (OIS), un swap de taux d'intérêt où le taux d'intérêt variable périodique est égal à la moyenne géométrique d'un taux au jour le jour (ou taux indexé sur le taux au jour le jour) sur une période déterminée.
‘overnight index swap’ (OIS) means an interest rate swap where the periodic floating interest rate is equal to the geometric average of an overnight rate (or overnight index rate) over a specified term.

Étant donné que l'article 330 du règlement (UE) no 575/2013 concernant le traitement des contrats d'échange de taux d'intérêt fixe-variable s'applique uniquement aux fins du risque de taux d'intérêt, il ne devrait pas être pris en considération pour certains instruments financiers comme les options sur swaps.
Given that Article 330 of Regulation (EU) No 575/2013 concerning the treatment of fixed-to-floating interest-rate swaps applies only for interest rate risk purposes, it should not be taken into consideration for certain financial instruments such as swaptions.

Contrats d’échange de taux d’intérêt: un contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt est un accord prévoyant l’échange de flux financiers sur taux d’intérêt, calculés à partir d’un montant de principal notionnel, à intervalles précis (dates de paiement) durant la période de validité de l’accord.
Interest rate swaps: An interest rate swap is an agreement to exchange interest rate cash flows, calculated on a notional principal amount, at specified intervals (payment dates) during the life of the agreement.

Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à réduire le risque de duration en associant un investissement dans une obligation à long terme à un contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt ou qui vise à réduire la duration d’un portefeuille obligataire de FIA en prenant une position courte sur des contrats à terme sur obligations représentative du risque de taux d’intérêt de ce portefeuille (couverture en duration) doit être considérée comme une disposition de couverture si elle répond aux critères de couverture.
A portfolio management practice which aims to reduce the duration risk by combining an investment in a long-dated bond with an interest rate swap or to reduce the duration of an AIF bond portfolio by concluding a short position on bond future contracts representative of the interest rate risk of the portfolio (duration hedging) should be considered as a hedging arrangement provided that it complies with the hedging criteria.

2. Les swaps de taux d’intérêt, les instruments financiers à terme, les accords de taux futurs, les autres instruments sur taux d’intérêt et les options sont comptabilisés et réévalués ligne à ligne.
2. Interest rate swaps, futures, forward rate agreements, other interest rate instruments and options shall be accounted for and revalued on an item-by-item basis.

- les contrats d'échange (swaps) sur taux d'intérêt, sur devises et actions,
- interest-rate, currency and equity swaps,

Sont en particulier comprises dans cette catégorie les options sur devises et taux d'intérêt,
This category includes in particular options on currency and on interest rates,

Il est à noter que ce risque est plus important lorsque les opérations de swap conclues comportent un échange de capital (swap de devise) que lorsqu'elles comportent exclusivement un échange de type de taux d'intérêts (swap de taux d'intérêts).
It is to be noted that the risk is greater when swap operations involve an exchange of capital (foreign-currency swap) than when they include only an interest-rate swap.