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Vertaling van "contrat de détermination de taux d'intérêt différée " (Frans → Engels) :

TERMINOLOGIE
contrat de détermination de taux d'intérêt différée

deferred rate-setting contract


contrat de détermination différée de taux d'intérêt

delayed-rate setting


contrat de détermination différée de taux d'intérêt

deferred ratesetting contract


contrat à terme sur taux d'intérêt libellé en devises | futur sur taux d'intérêt libellé en devises | contrat à terme standardisé sur taux d'intérêt libellé en devises | contrat à terme boursier sur taux d'intérêt libellé en devises | contrat futur sur ...[+++]

foreign currency-denominated interest rate futures | foreign currency-denominated interest rate future | foreign currency-denominated interest rate futures contract


accord de taux futur | contrat à terme de taux | contrat à terme de taux d'intérêt | contrat à terme sur taux d'intérêt | ATF [Abbr.] | CTT [Abbr.]

forward interest-rate agreement | forward rate agreement | FRA [Abbr.]


garantie de taux d'intérêt [ garantie de taux | contrat de garantie de taux | accord de taux futurs | contrat à terme de taux d'intérêt | accord de taux futur | contrat de garantie de taux d'intérêt | contrat à terme de taux ]

forward rate agreement [ FRA | future rate agreement ]


contrat à terme sur taux d'intérêt | future sur taux d'intérêt | futur sur taux d'intérêt | contrat à terme standardisé sur taux d'intérêt | contrat à terme boursier sur taux d'intérêt

interest rate futures | interest rate future | interest rate futures contract


contrat à terme sur taux d'intérêt libellé en devises [ contrat à terme standardisé sur taux d'intérêt libellé en devises | contrat à terme boursier sur taux d'intérêt libellé en devises | contrat futur sur taux d'intérêt libellé en devises ]

foreign currency-denominated interest rate futures contract


option sur taux d'intérêt | option sur taux | contrat d'option sur taux | contrat d'option sur taux d'intérêt | option de taux | option de taux d'intérêt | contrat d'option de taux

interest rate option | IRO | interest rate option contract


conditions qu'elle consent. C'est à partir de ce taux que se détermine l'échelle des taux d'intérêt débiteurs pratiqué.

prime rate
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Les produits dérivés de taux d'intérêt (contrats à terme de taux d'intérêt, swaps, contrats à terme et options, par exemple) sont des produits financiers utilisés par les banques ou les entreprises pour gérer le risque de fluctuation des taux d'intérêt.

Interest rate derivatives (e.g. forward rate agreements, swaps, futures, options) are financial products which are used by banks or companies for managing the risk of interest rate fluctuations.


(2) Quand on change la date du début d’une rente différée suivant un contrat dont la date d’entrée en vigueur tombe le 1 avril 1964 ou plus tard, le taux d’intérêt applicable à ce contrat est ajusté de façon que le taux d’intérêt payable à l’égard du contrat soit le taux d’intérêt qui s’appliquerait si la nouvelle date du début de la rente avait servi à ...[+++]

(2) Where the date of commencement of a deferred annuity under a contract, the effective date of which is April 1, 1964 or later is changed, the rate of interest applicable to that contract shall be adjusted so that the interest rate payable in respect of the contract is the rate of interest that would have been applicable if the amended date of commencement had been used to determine the rate on the effective date of the contract.


(A) dans le cas où le contrat prévoit la détermination du taux d’intérêt selon la variation, à une ou plusieurs dates postérieures à la date d’arrêt, de l’indice ou de la valeur de référence qui y est précisé, en fonction du changement à la hausse ou à la baisse, selon ce que prévoit le contrat, de la position de cet indice ou valeur à la date d’arrêt par rapport à sa position à la dernière date de calcul des intérêts prévue au contrat qui précède la date d’arrêt,

(A) where the contract provides that the rate of interest is to be determined by reference to the change, on one or more dates after the interest termination date, in an index or reference point specified in the contract, the increase or decrease — as contemplated by the contract — in that index or reference point between the preceding interest calculation date specified in the contract and the interest termination date, or


Les produits dérivés de taux d'intérêt (par exemple contrats à terme de taux d'intérêt, swaps, contrats à terme, options) sont des produits financiers utilisés par les banques ou les entreprises pour gérer le risque de fluctuation des taux d'intérêt.

Interest rate derivatives (e.g. forward rate agreements, swaps, futures, options) are financial products which are used by banks or companies for managing the risk of interest rate fluctuations.


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Les produits dérivés de taux d'intérêt de base les plus courants sont les contrats de garantie de taux, les swaps de taux d'intérêt, les options sur taux d'intérêt et les contrats à terme de taux d'intérêt.

The most common basic interest rate derivatives are: forward rate agreements, interest rate swaps, interest rate options, and, interest rate futures.


L'intégrité des indices de référence est donc essentielle à la détermination du prix d'un grand nombre d'instruments financiers, comme les contrats d'échange (swap) de taux d'intérêt et les contrats de garantie de taux, ainsi que de certains contrats commerciaux ou autres (contrats de fourniture, prêts et hypothèques).

The integrity of benchmarks is fundamental for pricing many financial instruments, such as interest rate swaps and forward rate agreements, trade and non-trade contracts, supply agreements, mortgages and loans.


Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser le risque lié à un investissement dans une obligation à taux fixe en associant une position longue sur un contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) et un contrat d’échange de taux d’intérêt qui échange ce taux fixe contre un taux d’intérêt correspondant à un taux de référence approprié du marché monétaire augmenté d’une marge doit être considérée comme une dispositio ...[+++]

A portfolio management practice which aims to offset the risk linked to an investment in a fixed interest rate bond by combining a long position on a credit default swap and an interest rate swap which swaps that fixed interest rate with an interest rate equal to an appropriate money market reference rate plus a spread should be considered as a hedging arrangement where all the hedging criteria of the commitment method are in principle complied with.


Contrats d’échange de taux d’intérêt: un contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt est un accord prévoyant l’échange de flux financiers sur taux d’intérêt, calculés à partir d’un montant de principal notionnel, à intervalles précis (dates de paiement) durant la période de validité de l’accord.

Interest rate swaps: An interest rate swap is an agreement to exchange interest rate cash flows, calculated on a notional principal amount, at specified intervals (payment dates) during the life of the agreement.


La différence de taux d’intérêt est l’excédent du taux d’intérêt effectif du contrat hôte sur le taux d’intérêt effectif que l’entité recevrait à la date du remboursement anticipé si elle réinvestissait le montant en principal remboursé dans un contrat similaire pendant la durée résiduelle du contrat hôte.

The interest rate differential is the excess of the effective interest rate of the host contract over the effective interest rate the entity would receive at the prepayment date if it reinvested the principal amount prepaid in a similar contract for the remaining term of the host contract.


Par conséquent, un contrat d'échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.

Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.




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Date index: 2022-09-21
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