Vertaling van "aux taux d'intérêt " (Frans → Engels) :

TERMINOLOGIE

différentiel de taux | différentiel d'intérêts | écart de taux | écart de taux d'intérêt | écart entre les taux d'intérêt
interest rate differential | interest rate spread

accord de swap sur les taux d'intérêt | swap de taux d'intérêt | swap sur taux d'intérêt
interest swap | interest-rate swap

contrat à terme sur taux d'intérêt | marché des contrats à terme sur taux d'intérêt | opération à terme sur taux d'intérêt
interest-rate future

risque de taux d'intérêt [ risque de taux | risque lié aux taux d'intérêt | risque de perte sur les taux d'intérêt ]
interest rate risk [ interest-rate risk | interest rate exposure | rate risk ]

intérêt [ taux d'intérêt ]
interest [ interest rate | interest rates(UNBIS) ]

Règlement sur le taux d'intérêt (Loi sur la taxe d'accise) [ Règlement sur le taux d'intérêt relatif aux taxes de vente et d'accise | Règlement établissant les règles servant à fixer un taux d'intérêt pour l'application de la loi sur la taxe d'accise ]
Interest Rate (Excise Tax Act) Regulations [ Sales and Excise Tax Interest Rate Regulations | Regulations Prescribing Rules for Determining a Rate of Interest for the Purposes of the Excise Tax Act ]

bonification d'intérêt [ prêt à taux réduit | prêt bonifié | taux préférentiel de crédit ]
interest rate subsidy [ interest rebate | loan at subsidised rate of interest | preferential interest rate | reduced interest rate loan ]

dépenses liées aux taux d'intérêt [ dépenses sensibles aux taux d'intérêt ]
interest-sensitive spending

contrat à terme sur taux d'intérêt libellé en devises | futur sur taux d'intérêt libellé en devises | contrat à terme standardisé sur taux d'intérêt libellé en devises | contrat à terme boursier sur taux d'intérêt libellé en devises | contrat futur sur taux d'intérêt libellé en devises
foreign currency-denominated interest rate futures | foreign currency-denominated interest rate future | foreign currency-denominated interest rate futures contract

risque financier [ risque de change | risque de crédit | risque de défaillance | risque de liquidité | risque de marché | risque de taux d'intérêt | risque macroprudentiel | risque souverain | risque systématique | risque systémique ]
financial risk [ credit risk | default risk | exchange risk | foreign exchange rate risk | interest rate risk | liquidity risk | loan risk | macroprudential risk | market risk | sovereign risk | systematic risk | systemic risk ]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Les produits dérivés de taux d'intérêt sont des produits financiers, tels que des accords de taux futurs, des swaps sur taux d'intérêt ou des options sur taux d'intérêt, que les entreprises utilisent soit pour gérer le risque de fluctuation des taux d'intérêt, soit dans un but spéculatif.
Interest rate derivatives are financial products such as forward rate agreements, interest rate swaps or interest rate options, which are used by companies to manage the risk of interest rate fluctuations or for speculation.

Leur valeur est fonction du niveau d'un taux d'intérêt de référence, comme le taux interbancaire offert en euro (Euro Interbank Offered Rate ou EURIBOR) et/ou l'EONIA (Euro Over-Night Index Average) pour ce qui est des produits dérivés de taux d'intérêt libellés en euro.
They derive their value from the level of a benchmark interest rate, such as the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) and/or the Euro Over-Night Index Average (EONIA) for euro interest rate derivatives.

Les produits dérivés de taux d'intérêt (contrats à terme de taux d'intérêt, swaps, contrats à terme et options, par exemple) sont des produits financiers utilisés par les banques ou les entreprises pour gérer le risque de fluctuation des taux d'intérêt.
Interest rate derivatives (e.g. forward rate agreements, swaps, futures, options) are financial products which are used by banks or companies for managing the risk of interest rate fluctuations.

Les produits dérivés de taux d'intérêt (par exemple contrats à terme de taux d'intérêt, swaps, contrats à terme, options) sont des produits financiers utilisés par les banques ou les entreprises pour gérer le risque de fluctuation des taux d'intérêt.
Interest rate derivatives (e.g. forward rate agreements, swaps, futures, options) are financial products which are used by banks or companies for managing the risk of interest rate fluctuations.

Les produits dérivés de taux d'intérêt (par exemple, les accords de taux futurs, les swaps, les contrats à terme, les options) sont des produits financiers auxquels recourent les banques ou les entreprises pour gérer le risque de fluctuation des taux d'intérêt.
Interest rate derivatives (e.g. forward rate agreements, swaps, futures, options) are financial products which are used by banks or companies for managing the risk of interest rate fluctuations.

2. Pour chaque monnaie concernée, la correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est fonction de l'écart entre le taux d'intérêt qu'il serait possible de tirer des actifs inclus dans un portefeuille de référence dans cette monnaie et les taux de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents correspondante dans cette monnaie.
2. For each relevant currency, the volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure shall be based on the spread between the interest rate that could be earned from assets included in a reference portfolio for that currency and the rates of the relevant basic risk-free interest rate term structure for that currency.

Les produits dérivés de taux d'intérêt de base les plus courants sont les contrats de garantie de taux, les swaps de taux d'intérêt, les options sur taux d'intérêt et les contrats à terme de taux d'intérêt.
The most common basic interest rate derivatives are: forward rate agreements, interest rate swaps, interest rate options, and, interest rate futures.

Les produits concernés par l’entente sur les produits dérivés de taux d’intérêt en euros sont les produits dérivés de taux d'intérêt en euros liés à l'EURIBOR et/ou au taux moyen pondéré au jour le jour de l’euro (TEMPE). Les produits concernés par les ententes sur les produits dérivés de taux d'intérêt en yens sont les produits dérivés de taux d'intérêt en yens liés au LIBOR en JPY (ainsi que, pour une des infractions, l'Euroyen TIBOR).
The products concerned by the EIRD cartel are Euro interest rate derivatives linked to the EURIBOR and/or the Euro Over-Night Index Average (EONIA). The products concerned by the cartels are the Japanese Yen interest rate derivatives linked to the JPY LIBOR (and in the case of one infringement also Euroyen TIBOR).

cette méthode s’applique à l’ensemble des contrats conclus au plus tard le 31 décembre 2010. Elle peut couvrir les prêts de toutes durées. Les taux d’intérêt réduits peuvent s’appliquer aux paiements d’intérêts avant le 31 décembre 2012 . Un taux d’intérêt au moins égal au taux défini dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation doit être appliqué aux prêts après cette date.
this method applies to all contracts concluded on 31 December 2010 at the latest; it may cover loans of any duration; the reduced interest rates may be applied for interest payments before 31 December 2012 ; an interest rate at least equal to the rate defined in the reference and discount rate Communication must apply to loans after that date.

Par conséquent, un contrat d'échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.
Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.