Nicht-Delta-Risiken im Zusammenhang mit Optionen und Optionsscheinen können unter anderem Risiken aufgrund von Veränderungen des Gamma des Instruments im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a dieser
Verordnung („Gamma-Risiko“ oder „Konvexitätsrisiko“), Risiken aufgrund von Veränderungen des Vega des Instruments im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung („Vega-Risiko“ oder „Volatilitätsrisiko“), Risiken aufgrund veränderter Zinssätze („Zinsrisiko“ oder „Rho-Risiko“), Nichtlinearitäten, die nicht durch das Gamma-Risiko erfasst werden können, sowie das Ris
...[+++]iko der impliziten Korrelation bei Korb-Optionen oder -Optionsscheinen umfassen. Niet-deltarisico's in verband met opties en warrants kunnen
risico's als gevolg van wijzigingen van de gamma van het instrument, „gamma
risico” of „convexiteits
risico” genoemd, als vastgesteld in artikel 4, lid 1, onder a), van deze verordening,
risico's als gevolg van wijzigingen van de vega ervan, „vega
risico” of „volatiliteits
risico” genoemd als vastgesteld in artikel 4, lid 1, onder b), van deze verordening,
risico's als gevolg van wijzigingen van de rentevoeten, „rente
risico ...[+++]” of „rhorisico” genoemd, niet-lineariteiten die niet door het gammarisico kunnen worden vastgelegd en het risico van impliciete correlatie voor korfopties of -warrants omvatten, maar zijn daar niet toe beperkt.