Traduction de «optionen delta » (Allemand → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

Optionen und Ermessensspielräume | Optionen und nationale Ermessensspielräume
keuzemogelijkheden en manoeuveerruimte | keuzemogelijkheden en nationale manoeuveerruimte | OND [Abbr.]

Heranziehung von fachspezifischen Dienstleistungen durch Forschungsorganisationen oder einzelne Wissenschaftler im Bereich der Bewertung wissenschafticher und technischer Optionen – Bewertung wissenschaftlicher und technischer Optionen
Het verlenen van deskundig advies door onderzoeksorganisaties of individuele onderzoekers op het gebied van de evaluatie van wetenschappelijke en technische opties-Scientific and Technological Options Assessment

Optionen
opties

intermodale Optionen
intermodale opties

Delta-9-Tetrahydrocannabinol
delta-9-tetrahydrocannabinol

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

(1) Wenn Institute sich entschließen, für Optionen und Optionsscheine, deren Gamma einer kontinuierlichen Funktion im Preis der zugrunde liegenden Position und deren Vega einer kontinuierlichen Funktion in der impliziten Volatilität entspricht (kontinuierliche Optionen und Optionsscheine), den Delta-Plus-Ansatz zu verwenden, sind die Eigenmittelanforderungen für Nicht-Delta-Risiken auf Optionen oder Optionsscheine zu berechnen als die Summe folgender Anforderungen:
1. Indien de instellingen opteren voor het toepassen van de delta-plusbenadering worden voor opties en warrants waarvan de gamma een continue functie is in de prijs van de onderliggende waarde en waarvan de vega een continue functie is in de impliciete volatiliteit („continue opties en warrants”) de eigenvermogensvereisten voor niet-deltarisico's voor opties of warrants berekend als de som van de volgende vereisten:

Es ist daher angebracht, zur Messung der Nicht-Delta-Risiken von Optionen und Optionsscheinen die folgenden drei Ansätze festzulegen, die in Rangfolge der steigenden Komplexität genannt sind: i) vereinfachter Ansatz, ii) Delta-Plus-Ansatz und iii) Szenario-Ansatz.
Het is bijgevolg passend in de volgende in complexiteit oplopende drie benaderingen te voorzien om de niet-deltarisico's van opties en warrants te meten: i) de vereenvoudigde benadering, ii) de delta-plusbenadering, en iii) de scenariobenadering.

Da Banken, die den Delta-Plus-Ansatz anwenden, die Möglichkeit haben müssen, nicht kontinuierliche Optionen mit einer höheren Risikosensitivität zu behandeln, sollte es den Instituten gestattet sein, die Ansätze für die Messung des Risikos von Optionen und Optionsscheinen unter bestimmten Voraussetzungen parallel zu verwenden, und zwar nicht nur innerhalb der Gruppe, sondern auch innerhalb eines einzigen Rechtsträgers.
Aangezien het noodzakelijk is de instellingen die de delta-plusbenadering toepassen de mogelijkheid te verschaffen niet-continue opties op een meer risicogevoelige wijze te behandelen, moeten de instellingen de benaderingen waarin voor de meting van het risico van opties en warrants is voorzien onder bepaalde voorwaarden niet alleen binnen groepen, maar ook binnen afzonderlijke juridische entiteiten kunnen combineren.

Dabei ist der Delta-Faktor der betreffenden Börse oder der von den zuständigen Behörden berechnete Delta-Faktor zugrunde zu legen; falls ein solcher nicht vorhanden ist — und bei nicht börsengehandelten Optionen — wird der von dem Institut selbst berechnete Delta-Faktor zugrunde gelegt, sofern das von dem Institut verwendete Modell den Anforderungen der zuständigen Behörden entspricht.
De gebruikte delta moet die van de betrokken beurs zijn of de door de bevoegde autoriteiten berekende delta dan wel, indien deze niet beschikbaar is, of voor OTC-opties, de delta welke door de instelling zelf is berekend, mits de bevoegde autoriteiten overtuigd zijn van de redelijkheid van het door de instelling gebruikte model.

mit Hilfe des Delta-Faktors (bzw. auf Basis des Delta-Faktors) ermittelter Netto-Gegenwert des gesamten Bestands an Devisen- und Gold-Optionen; und
het nettodelta- (of op delta gebaseerde) equivalent van de totale portefeuille van valuta- en goudopties; en

Optionen auf Waren oder auf warenunterlegte Derivate sind für die Zwecke dieses Anhangs wie Positionen zu behandeln, deren Wert dem mit dem Delta-Faktor multiplizierten Basiswert entspricht.
Opties op grondstoffen of op van grondstoffen afgeleide instrumenten worden voor de toepassing van deze bijlage behandeld alsof het posities zijn die in waarde gelijk zijn aan het bedrag van de onderliggende waarde waarop de optie betrekking heeft, vermenigvuldigd met zijn delta.

Die sonstigen mit Optionen verbundenen Risiken — abgesehen vom Delta-Faktor-Risiko — sind abzusichern.
Voor de andere aan opties verbonden risico's, afgezien van het deltarisico, moet dekking aanwezig zijn.

Zinsoptionen sowie Optionen auf Schuldtitel, Aktien, Aktienindizes, Finanzterminkontrakte, Swaps und Fremdwährungen werden wie Positionen behandelt, deren Wert dem Wert des zugrunde liegenden Instruments entspricht, nachdem dieser für die Zwecke dieses Anhangs mit dessen Delta-Faktor multipliziert wurde.
Opties op rente, schuldinstrumenten, aandelen, aandelenindexen, financiële futures, swaps en valuta's worden voor de toepassing van deze bijlage behandeld alsof het posities zijn die in waarde gelijk zijn aan het bedrag van het onderliggende instrument waarop de optie betrekking heeft, vermenigvuldigd met zijn delta.