Traduction de «council's position amounts » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

switch-over system for avoiding the creation of positive monetary compensatory amounts
système switch over destiné à prévenir l'institution de montants compensatoires monétaires positifs

positive monetary compensatory amounts
montants compensatoires monétaires positifs

positive monetary compensatory amounts
montant compensatoire monétaire positif

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

2. Where the resolvability assessment concludes that liquidation of the institution under normal insolvency proceedings is feasible and credible, the recapitalisation amount shall be zero, unless the resolution authority determines that a positive amount is necessary on the grounds that liquidation would not achieve the resolution objectives to the same extent as an alternative resolution strategy.
2. Lorsqu'il ressort de l'évaluation de la résolvabilité que la liquidation de l'établissement selon une procédure normale d'insolvabilité est réalisable et crédible, le montant de recapitalisation est nul, sauf si l'autorité de résolution décide qu'un montant positif est nécessaire parce que la liquidation ne permettrait pas d'atteindre les objectifs de résolution dans la même mesure qu'une stratégie de résolution alternative.

As this adjustment increases the leverage ratio total exposure measure, it shall be disclosed as a positive amount.
Cet ajustement augmentant le montant total de l'exposition aux fins du ratio de levier, il est déclaré en tant que montant positif.

If this adjustment leads to an increase in exposure, institutions shall disclose this as a positive amount.
Si l'ajustement entraîne une augmentation de l'exposition, les établissements déclarent un montant positif.

If these adjustments lead to an increase in the exposure, institutions shall report this as a positive amount.
Si ces ajustements conduisent à une augmentation de l'exposition, les établissements déclarent un montant positif.

Starting with the shortest maturity range, the netted amounts between two adjoining maturity ranges shall be calculated by netting the amount of the remaining unnetted long (or short) position in the maturity range (i) with the amount of the remaining unnetted short (long) position in the maturity range (i + 1).
En partant de la fourchette de maturités la plus courte, des montants compensés sont calculés entre deux fourchettes consécutives en compensant la position non compensée résiduelle longue (ou courte) de la fourchette (i) par la position non compensée résiduelle longue (ou courte) de la fourchette (i + 1).

Starting with the shortest maturity range, the netted amounts between two remote maturity ranges separated by another one shall be calculated by netting the amount of the remaining unnetted long (or short) position in the maturity range (i) with the amount of the remaining unnetted short (long) position in the maturity range (i + 2).
En partant de la fourchette de maturités la plus courte, des montants compensés sont calculés entre deux fourchettes non consécutives séparées par une autre fourchette, en compensant la position non compensée résiduelle longue (ou courte) de la fourchette (i) par la position non compensée résiduelle longue (ou courte) de la fourchette (i + 2).

Where a credit institution has two or more overlapping positions in a securitisation, it will be required to the extent that they overlap to include in its calculation of risk-weighted exposure amounts only the position or portion of a position producing the higher risk-weighted exposure amounts.
Lorsqu’un établissement de crédit détient au moins deux positions dans une titrisation et que ces positions se chevauchent, il lui est fait obligation, dans la mesure de ce chevauchement, de n’inclure dans le calcul des montants pondérés des expositions que la position ou fraction de position qui produit le montant pondéré de l’exposition le plus élevé.

In addition to a long position in the specific risk of the issuer of the note, a multiple name credit linked note providing proportional protection creates a position in each reference entity, with the total notional amount of the contract assigned across the positions according to the proportion of the total notional amount that each exposure to a reference entity represents.
Outre une position longue sur le risque spécifique de l'émetteur du titre, un titre lié à un crédit portant sur plusieurs noms procurant une protection proportionnelle génère une position sur chaque entité de référence, le montant notionnel total du contrat étant réparti sur l'ensemble des positions à raison du pourcentage du montant notionnel total représenté par chaque exposition sur une entité de référence.