Traduction de « short-position » (Allemand → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

synthetische Kurzposition | synthetische Short-Position
synthetische short-positie

Aktien-Short-Position
korte positie in aandelen

Going-short | Short-gehen
short

Kurzmitteilung | Short Message | SM
Kort bericht

Short Form
Short form

Engere Wahl | Short List
Short list

positive Ausdrucksweise nutzen
positief taalgebruik hanteren | positieve taal gebruiken

positives Verhalten verstärken
positief gedrag versterken

positive Einstellung von Nutzern/Nutzerinnen der sozialen Dienste fördern
positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen

gemeinschaftliche Position
gemeenschappelijk standpunt

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Eine Portfolioverwaltungspraktik, die darauf abzielt, die mit einer Anlage in ein gut diversifiziertes Aktienportfolio verbundenen signifikanten Risiken auszugleichen, indem eine Short-Position in einem Aktienindex-Future eingegangen wird, wobei die Zusammensetzung des Aktienportfolios der Zusammensetzung des Aktienindex sehr nahekommt und zwischen seinem Ertrag und dem des Aktienindex eine hohe Korrelation besteht und wobei die Short-Position in dem Aktienindex-Future eine unbestreitbare Verringerung des mit dem Aktienportfolio verbundenen allgemeinen Marktrisikos ermöglicht und das spezifische Risiko nicht signifikant ist, wie etwa ein Beta-Hedging eines gut diversifizierten Aktienportfolios, bei dem das spezifische Risiko als nicht signifikant angesehen wird, sollte als Portfolioverwaltungspraktik, die die Hedging-Kriterien erfüllt, angesehen werden.
Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is de significante risico’s in verband met een belegging in een goed gediversifieerde aandelenportefeuille te neutraliseren door het innemen van een shortpositie op een beursindexfuture moet, indien de samenstelling van de aandelenportefeuille zeer nauw aansluit bij die van de beursindex en het rendement ervan in hoge mate correleert met dat van de beursindex en indien de shortpositie op de beursindexfuture onbetwistbaar een vermindering van het algemene marktrisico in verband met de aandelenportefeuille mogelijk maakt en het specifieke risico insignificant is, zoals betahedging van een goed gediversifieerde aandelenportefeuille indien het specifieke risico als insignificant wordt beschouwd, geacht worden aan de hedgingcriteria te voldoen.

Folglich sollte es nicht zulässig sein, eine 18-monatige Short-Position (im Laufzeitspektrum 1) mit einer 10-jährigen Long-Position (im Laufzeitspektrum 3) zusammenzuführen, wenn die Zielduration des AIF rund 2 Jahre beträgt.
Aldus mag het niet aanvaardbaar zijn een shortpositie met een looptijd van 18 maanden (looptijdbandbreedte 1) met een longpositie met een looptijd van 10 jaar (looptijdbandbreedte 3) te salderen als de streefduration van de abi ongeveer 2 jaar is.

Eine Fusionsarbitrage-Strategie ist eine Strategie, bei der eine Short-Position in einer Aktie mit einer Long-Position in einer anderen Aktie kombiniert wird.
Een fusiearbitragestrategie is een strategie die een shortpositie op een aandeel met een longpositie op een ander aandeel combineert.

Eine Portfolioverwaltungspraktik, die darauf abzielt, das Durationsrisiko zu verringern, indem eine Anlage in eine langläufige Anleihe mit einem Zinsswap kombiniert wird, oder die darauf abzielt, die Duration eines AIF-Anleiheportfolios zu verkürzen, indem eine Short-Position in Anleihe-Futures eingegangen wird, die für das Zinsrisiko des Portfolios repräsentativ sind (Duration-Hedging), sollte als Hedging-Vereinbarung angesehen werden, wenn sie die für das Hedging geltenden Kriterien erfüllt.
Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is door het combineren van een belegging in een langetermijnobligatie met een renteswap het durationrisico te verminderen, of door het aangaan van een shortpositie op obligatiefutures die representatief zijn voor het renterisico van de portefeuille de duration van een abi-obligatieportefeuille te verminderen (durationhedging), moet als een hedgingregeling worden beschouwd mits deze aan de hedgingcriteria voldoet.

Eine Portfolioverwaltungspraktik, die darauf abzielt, das Risiko einer gegebenen Aktie auszugleichen, indem über einen Derivatkontrakt auf eine andere, mit der erstgenannten stark korrelierende Aktie eine Short-Position eingegangen wird, sollte nicht als Portfolioverwaltungspraktik, die die Hedging-Kriterien erfüllt, angesehen werden.
Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is het risico van een gegeven aandeel te neutraliseren door het innemen van een shortpositie middels een derivatencontract op een aandeel dat verschilt van, maar sterk gecorreleerd is met dat eerste aandeel, mag niet geacht worden aan de hedgingcriteria te voldoen.

(3) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 wird die Berechnung einer Short-Position oder einer Long-Position hinsichtlich jeder Position, die von der entsprechenden Person mittelbar gehalten wird (auch durch oder über einen Index, einen Wertpapierkorb oder eine Beteiligung an einem börsengehandelten Fonds oder einer vergleichbaren Einheit) von der betreffenden natürlichen oder juristischen Person festgelegt, die anhand der öffentlich zugänglichen Informationen über die Zusammensetzung des entsprechenden Index oder Wertpapierkorbs oder der Beteiligungen, die von dem entsprechenden börsengehandelten Fonds oder der vergleichbaren Einheit gehalten werden, vernünftig handelt.
3. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 wordt de berekening van een short- en van een longpositie, voor wat betreft elke positie die door de desbetreffende persoon indirect wordt aangehouden (waaronder via of door middel van een index, effectenmand of een belang in een indexfonds of soortgelijke entiteit), uitgevoerd door de natuurlijke of rechtspersoon in kwestie, die in redelijkheid handelt met inachtneming van openbaar beschikbare informatie over de samenstelling van de desbetreffende index, effectenmand of de belangen van het desbetreffende indexfonds of soortgelijke entiteit.

Der Kauf von Credit Default Swaps, ohne dabei eine Long-Position im zugrunde liegenden öffentlichen Schuldtitel oder irgendwelche Vermögenswerte, ein Portfolio von Vermögenswerten, finanziellen Verpflichtungen oder finanziellen Geschäften, deren Wert eine Korrelation zum Wert des öffentlichen Schuldtitels aufweist, zu halten, kann — wirtschaftlich gesehen — mit einer Short-Position im zugrunde liegenden Schuldinstrument gleichgesetzt werden.
Het aankopen van kredietverzuimswaps zonder een longpositie te houden in de onderliggende overheidsschuld of activa, een activaportefeuille, financiële verplichtingen of financiële contracten waarvan de waarde gecorreleerd is aan de waarde van de overheidsschuld, kan economisch gezien gelijk staan aan het innemen van een shortpositie in het onderliggende schuldinstrument.